СВЕЧА «ВОЛЧОК»: КАК ТОРГОВАТЬ ПО ПАТТЕРНУ SPINNING TOP

Что такое «волчок» (Spinning Top) в техническом анализе

Модель «волчок» в японском свечном анализе – это паттерн из одной свечи, который характеризуется:

• Узким телом. Цены открытия и закрытия находятся очень близко друг к другу, что говорит о минимальном изменении цены за период.
• Длинными тенями. Верхняя и нижняя тень свечи обычно значительно превышают размеры тела, указывая на то, что обе стороны (покупатели и продавцы) пытались перехватить инициативу, но ни одна не добилась серьезного преимущества.

Это нейтральный паттерн, который сигнализирует о нерешительности рынка или временном равновесии между быками и медведями.

Важно. Чтобы видеть реальные объемы сделок и понимать логику, скрывающуюся за свечами «волчок», трейдеру могут помочь кластерные графики и другие инструменты анализа объемов, доступные в StockChart.ru.

Особенности «волчка»: типы свечей

Аналитики различают несколько разновидностей паттерна «волчок» по цвету тела:

1. Белый волчок (White Spinning Top Candlestick) – цена закрытия чуть выше цены открытия.
2. Черный волчок (Black Spinning Top Candlestick) – цена закрытия чуть ниже цены открытия.

Однако не стоит путать их с бычьими или медвежьими свечами: оба типа несут один и тот же смысл – неопределенность на рынке.

Проще говоря, «волчок» напоминает одноименную игрушку, которая, несмотря на широкие границы, балансирует на тонком основании. Под «тонким основанием» здесь понимается узкое тело свечи, а под «краями» – длинные тени.

Пример паттерна Spinning Top на графике акций Apple (AAPL)

Ниже приведем два примера «волчка» на дневном графике AAPL:

• 13 июня 2024 года – Черный волчок (Spinning Top Black). Тело свечи узкое, цена закрытия находится в районе середины свечи, но чуть ниже цены открытия.
• 23 июля 2024 года – Белый волчок (Spinning Top White). Тело также узкое, цена закрытия чуть выше цены открытия, примерно посередине.

Что значат эти свечи в контексте рынка?

• 13 июня 2024 (черный волчок)
  Появился после периода бурного роста 11-12 июня, вызванного презентацией Apple Intelligence. На вершине 12 июня стали заметны продажи (яркие кластеры над ценой закрытия). Высокие объемы 13 июня показывают, что и покупатели, и продавцы были активны, но ни одна сторона не смогла взять верх. Это говорит о временном «затишье», отраженном свечой «волчок».

• 23 июля 2024 (белый волчок)
  Свеча сформировалась после флэта и инсайд-бара 19 июля. На следующий день произошло резкое снижение цены Apple, спровоцированное слабыми квартальными отчетами лидеров техсектора (Alphabet, Tesla). Таким образом, «волчок» 23 июля оказался свечой неопределенности, после которой рынок принял решение двигаться вниз.

Как торговать по паттерну «волчок»?

Появление «волчка» говорит о том, что в текущий момент усилия быков и медведей примерно равны. На трендовом рынке такой сигнал может указывать на ослабевание текущего движения и возможный разворот или коррекцию. На флэтовом рынке «волчок» внутри диапазона часто лишь подтверждает вялость цен и отсутствие сильного интереса игроков.

Особенно важно обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления. Например:

1. Рынок рос, достиг сильного уровня сопротивления.
2. На этом уровне образовался «волчок».

В таком контексте появление свечи подтверждает вероятность того, что силы продавцов на сопротивлении достаточно высоки, и они не пускают цену дальше вверх.

Полезный совет. Максимум информации для принятия решения о входе / выходе с позиции дает дополнительный анализ объемов. Кластерные графики на StockChart.ru наглядно покажут, с какими объемами и где именно заходят крупные покупатели или продавцы.

Насколько эффективен «волчок» в цифрах

По данным исследователя свечных паттернов Томаса Булковски (Thomas Bulkowski):

• White Spinning Top Candlestick (белый волчок)

  • Частота появления: 2-е место (очень часто)
  • Вероятность разворота: 50%
  • Комментарий: при пробое границ паттерна цена редко формирует значимый тренд.

• Black Spinning Top Candlestick (черный волчок)

  • Частота появления: 1-е место (очень часто)
  • Вероятность разворота: 51%
  • Комментарий: вероятность разворота лишь чуть больше 50%, то есть паттерн, по сути, воплощает рыночную нерешительность.

Анализ «волчка» при помощи футпринтов и объемов

Применение инструментов StockChart.ru для работы с кластерными графиками (футпринтами) особенно полезно, когда рынок демонстрирует неопределенность:

1. Пример на рынке E-mini фьючерсов S&P 500

   • 25 апреля 2024 – красный волчок в конце восходящего движения. Вероятно, покупатели ослабли у зоны, где ранее (14 апреля) стояли сильные продавцы. 29 апреля рынок пошел вниз.
   • 6 июня 2024 – зеленый волчок в контексте бычьего рынка. Цена консолидировалась у максимума, и, несмотря на временную «заминку», снова продолжила движение вверх 11 июня.
   • По профилю объемов видно, что объемы концентрировались в середине свечей, а верхняя и нижняя части оставались «пустыми». Это еще одно доказательство рыночной нерешительности.

2. Пример на графике криптовалют (Litecoin, LTC/USDT)

   • 18 июля 2024 – волчок после роста более чем на 20% от минимума 5 июля. Покупатели столкнулись с сильными продажами у предыдущего локального максимума ($77).
   • 29 июля 2024 – повторное появление свечей «волчок» после флэта. Подробный анализ кластеров показал, что быки попали в ловушку, поверив в продолжение роста. Активность продавцов стала критически важной подсказкой для входа в «шорт».

FAQ по паттерну «волчок»

1. Что такое свеча «волчок»?
Свеча с маленьким телом и длинными тенями, где цены открытия и закрытия находятся примерно в середине диапазона свечи.

2. Что означает свеча «волчок»?
Это сигнал о том, что рынок временно уравновесился и силы покупателей и продавцов приблизительно равны.

3. Является ли это бычьим сигналом?
Нет, это нейтральный паттерн, поэтому его считают признаком нерешительности.

4. Может ли «волчок» быть свечой разворота?
Да, при определенных условиях. Например, если он появляется у сильного уровня поддержки или сопротивления и на фоне высокой активности одной из сторон (видимой на кластерных графиках). Но без дополнительных подтверждений полагаться только на «волчок» рискованно.

Как прибыльно торговать паттерн Spinning Top

Чтобы повысить шансы на успех, трейдеры часто делают следующее:

1. Определяют «волчок» на дневном графике.
2. Переходят на внутридневные графики (например, на футпринты), чтобы увидеть ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также объемы, и на основании этой информации принимать решение об открытии позиции.

Пример:
Допустим, на графике золота сформировалась дневная свеча «волчок» после сильного роста. На следующий день вы переключаетесь на часовой кластерный график. Если видите, что покупатели пытаются толкать цену выше предыдущего максимума, но вертикальные и горизонтальные объемы демонстрируют слабость, это может стать хорошим сигналом на поиск шорт-позиции. Например, после ложного прорыва или при отскоке от объемного «выпуклого» уровня над предыдущей вершиной.

Как отработать паттерн «волчок» в тренировочном режиме

В StockChart.ru есть удобный инструмент Market Replay (тренажер для трейдеров), который воспроизводит исторические данные в реальном времени. Его преимущества:

• Полное погружение в рыночную среду без риска потерять деньги.
• Возможность видеть, как формируются свечи и кластеры «здесь и сейчас».
• Возможность перематывать данные и оттачивать навыки в удобном темпе.

Чтобы запустить Market Replay в StockChart.ru:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в систему.
2. Откройте нужный инструмент на графике.
3. Активируйте режим Market Replay, выберите интересующую вас дату.
4. Включите воспроизведение и наблюдайте за формированием паттерна «волчок».

Например, на 15-минутном графике фьючерса DAX можно увидеть «волчок» в 08:15 (свеча с узким телом и длинными тенями). Но анализ футпринтов показывает, что крупные объемы сконцентрированы в нижней части свечи, а закрытие происходит выше зеленого кластера. Значит, быки здесь достаточно сильны. Ориентируясь на эту подсказку, трейдер может входить в покупки на последующих ретестах.

Выводы

1. Длинные тени и узкое тело – ключевые признаки «волчка».
2. Паттерн говорит о нейтральной ситуации, когда neither быки, nor медведи не имеют явного преимущества.
3. Анализ объемов существенно повышает точность вывода. Одних лишь свечных паттернов часто недостаточно, чтобы принять однозначное решение.
4. «Волчок» встречается довольно часто, поэтому полезно понимать, как именно его интерпретировать в каждом конкретном рыночном контексте.

Плюсы паттерна «волчок»

• Частое появление (по Булковски он в лидерах по количеству).
• Достаточно точно указывает на нерешительность рынка.

Минусы паттерна «волчок»

• Неоднозначен – без вспомогательных инструментов сложно понять, кто именно «выигрывает».
• Субъективен – трейдер может по-разному интерпретировать длину теней и тела.
• Нет четких указаний для постановки стопов / тейков.

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий