МЕДВЕЖИЙ ПАТТЕРН «ХАРАМИ»: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НА ГРАФИКЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРЕЙДИНГЕ

Что такое «харами»?

Термин «харами» пришел из японского языка (はらみ) и буквально означает «беременность»: большая свеча напоминает фигуру матери, а маленькая свеча внутри неё — образ ребенка. В свечном анализе «харами» представляет собой две свечи, где:

• Бычий «харами» формируется после нисходящего движения и указывает на возможный разворот цены вверх:

  1. Первая свеча — большая медвежья.
  2. Вторая — маленькая бычья, которая открывается и закрывается в пределах тела первой.

• Медвежий «харами» формируется после восходящего движения и сигнализирует о возможном развороте цены вниз:

  1. Первая свеча — большая бычья.
  2. Вторая — маленькая медвежья, расположенная внутри тела предыдущей.

Пример на графике Amazon (AMZN), осень 2023

1. Медвежий «харами» (1) после восходящего движения. Результат — цена AMZN ушла под $125, обновив многомесячные минимумы.
2. Бычий «харами» (2) сформировался перед серией из 5 бычьих свечей, которая привела к тесту гэпа от 21 сентября.

При этом классические правила торговли «харами» не всегда срабатывают идеально: стоп-лоссы иногда выбиваются, а потенциальная прибыль может ускользать. Разберемся, почему так происходит и как повысить шансы на успех.

Значение паттерна «харами» для трейдеров

«Харами» указывает на возможный разворот тренда, поскольку вторая свеча «рождается» внутри большой первой. Однако зачастую это не полноценный разворот, а лишь промежуточная коррекция в продолжение тренда.

Вопрос: Как понять, действительно ли тренд разворачивается, или это временный откат?
Ответ: Дополнить свечной анализ использованием кластерных графиков и других инструментов объемного анализа, доступных в StockChart.ru.

Что такое паттерн «крест-харами» (Harami Cross)?

Harami Cross — это разновидность «харами», где вторая свеча является доджи (цены открытия и закрытия совпадают или почти совпадают). Таким образом:

1. Первая свеча — крупная (бычья или медвежья).
2. Вторая свеча — доджи (крест), полностью находящаяся внутри тела первой.

Пример: Harami Cross на графике Tesla (TSLA), сентябрь 2024

• Первая свеча — широкая медвежья.
• Вторая свеча внутри тела первой, с минимальным телом (доджи).

Хотя паттерн появился не на самом дне, аналитики предположили возможный разворот. Цена действительно не пошла ниже минимума второй свечи и в итоге пробила уровень сопротивления в районе $133. Такой сценарий подчеркивает значимость «креста-харами» в ловле потенциальных точек разворота рынка.

Классические правила торговли бычьего и медвежьего «харами»

Бычий «харами»

1. Паттерн появляется после снижения цен.
2. Вход в лонг — на пробое максимума маленькой второй свечи.
3. Стоп-лосс — ниже минимума первой большой свечи.
4. Цель по прибыли должна превышать риск (например, соотношение 1:2 или 1:3).

Медвежий «харами»

1. Паттерн появляется после роста цен.
2. Вход в шорт — на пробое минимума маленькой второй свечи.
3. Стоп-лосс — выше максимума первой большой свечи.
4. Цель по прибыли больше принимаемого риска.

Обрати внимание: на графике AMZN (осень 2023) классические правила могли привести к убытку (выбитые стопы) или к прибыли — рынок довольно изменчив, и статистика по паттерну «харами» не всегда работает «по учебнику».

Какой процент успеха у паттерна «харами»?

По исследованиям Томаса Булковски (Thomas Bulkowski), профессионала в области свечных паттернов:

• Бычий «харами»:

  • Вероятность разворота: ~53%.
  • Наилучшие результаты показывает, когда появляется близко к 4-месячному минимуму.

• Медвежий «харами»:

  • Вероятность разворота: ~47%. То есть продолжение бычьего тренда более вероятно, чем разворот.
  • Наилучшие результаты показывает, когда формируется у верхней границы торгового канала.

По данным CandleScanner (исследованы дневные графики акций из S&P500 за 1995–2015 годы):

• Бычий «харами»:

  • Найдено 27 862 паттернов (частота: 4,4%).
  • Вероятность ложного срабатывания в течение 5 дней — 19%.
  • Вероятность достижения высокого результата — 37% в течение 5 дней.

• Медвежий «харами»:

  • Найдено 33 846 паттернов (частота: 5,3%).
  • Вероятность ложного срабатывания в течение 5 дней — 16%.
  • Вероятность достижения высокого результата — 29% в течение 5 дней.

Такая статистика говорит, что у «харами» действительно есть потенциал, но без дополнительных фильтров (например, анализа объемов) надежность сигналов невысока.

Паттерн «харами» и трейдинг по футпринтам

Поскольку и бычий, и медвежий «харами» подразумевают вход против текущего тренда, крайне важно использовать дополнительные инструменты, в первую очередь — кластерные графики. Они позволяют увидеть реальное распределение торговых объемов внутри свечей и оценить, действительно ли наступает перелом или рынок просто «берет передышку».

Пример торговли бычьего «харами» на рынке SPY

SPY — это ETF, отражающий динамику индекса S&P 500. Допустим, две свечи от 6 и 9 сентября сформировали бычий «харами». Анализ объемов показал:

• Основной объем сделок 6 сентября сосредоточился в нижней части диапазона.
• Открытие 9 сентября выше закрытия предыдущей сессии указывает на «медвежью ловушку» — признак, повышающий вероятность роста.

Трейдер, действуя по классическим правилам, мог открыть лонг на пробое максимума второй свечи (9 сентября) и поставить стоп под минимумом первой свечи (6 сентября). В результате — взять прибыль примерно в районе локального сопротивления.

Альтернативный вход: увидеть 11 сентября тест крупных объемов 6 сентября. Благодаря кластерам в StockChart.ru можно открыть позицию лонг с меньшим стопом и тем же потенциальным профитом.

Пример торговли медвежьего «харами» на Netflix (NFLX)

На дневном графике от 21 и 22 мая 2024 две свечи сформировали медвежий «харами». По классике:

1. Вход в шорт — на пробое второй свечи (22 мая).
2. Стоп-лосс — выше максимума первой большой свечи (21 мая).
3. Цель — в районе пробитого ранее уровня сопротивления (~$625).

Однако рынок не подтвердил разворот:

• 23 мая падение шло на низких объемах, что сигнализировало о слабости продавцов.
• В итоге стоп-лосс сработал, а цена вскоре обновила вершины.

Вывод: кластерный анализ дал бы понять, что основные игроки не поддерживают продажи, и открывать шорт было рискованно.

FAQ по паттерну «харами»

1. Какого типа паттерн «харами»?
   «Харами» — разворотный паттерн (бычий или медвежий), указывающий на возможное изменение тренда.

2. Что такое медвежий «харами»?
   Разворотная модель, где первая свеча — большая бычья, а вторая — маленькая медвежья, полностью расположенная внутри тела первой.

3. Что такое медвежий «харами-кросс»?
   То же самое, что медвежий «харами», только вторая свеча является доджи (крест).

4. Что показывает паттерн «харами»?
   Он указывает, что текущий тренд может скоро развернуться или приостановиться.

5. Работает ли «харами» в криптовалютах?
   В криптовалютах торги идут 24/7 и гэпов нет, поэтому классический «харами» с большим и маленьким телом внутри часто смазывается. Применять лучше расширенный анализ, например, смотреть футпринты.

6. Надежен ли бычий «харами»?
   Исследования дают смешанную статистику. По CandleScanner ложный сигнал ~19%, но по Булковски — не срабатывает ~47% случаев. Дополнительные фильтры (объемы, уровни, футпринты) повышают шансы.

Как прибыльно торговать бычьи и медвежьи «харами»

Чтобы повысить точность сигналов:

1. Используй профессиональные инструменты анализа объемов:
   • Кластерные графики (футпринты),
   • Профили рынка.
2. Проверяй стратегии на исторических данных — в StockChart.ru есть функционал Market Replay (тренажер), который:
   • Воспроизводит динамику рынка «как в реальном времени» на исторических данных;
   • Позволяет оттачивать навыки без риска.

Как запустить тренажер Market Replay в StockChart.ru:

1. Скачай и установи платформу StockChart.ru (бесплатно).
2. Открой нужный финансовый инструмент.
3. Активируй Market Replay (значок станет зеленым).
4. Укажи дату, тип данных, запусти воспроизведение и ищи появления «харами».
5. Анализируй кластеры: где расположены крупные покупки/продажи, есть ли подтверждения для входа в позицию.

Пример бычьего «харами» на графике Microsoft (MSFT)

Предположим, две свечи (6 и 7) образуют бычий «харами», хотя идеально было бы, чтобы свеча 6 была на явном минимуме. Тем не менее рынок пошел вверх, особенно после того как:

• На минимуме свечи 7 произошел тест крупного объема свечи 6;
• На минимуме свечи 8 произошел тест крупного объема свечи 7.

Таким образом, кластерный анализ дает дополнительные сигналы и повышает шансы заключить удачную сделку.

Выводы

1. «Харами» (Harami) — это разворотный свечной паттерн, состоящий из двух свечей (большая первая + маленькая вторая внутри нее).
2. В зависимости от цвета и контекста паттерн может указывать на смену тренда или краткосрочную коррекцию.
3. По разным исследованиям, от 16% до 53% сделок по «харами» могут завершиться убытком — без дополнительных подтверждений риска много.
4. Плюсы «харами»:
   • Возможность войти в рынок практически в начале движения;
   • Довольно высокая частота появления (4–5%).
5. Минусы «харами»:
   • Частое ложное срабатывание (пауза тренда вместо разворота);
   • Нет четких ориентиров для тейк-профитов;
   • Слишком широкие стопы, если первая свеча паттерна большая.

Рекомендация: сделать кластерные графики (футпринты) и другие инструменты анализа объемов основным инструментом принятия решений. Тогда «харами» будет лишь одним из паттернов, который вы рассматриваете в контексте реальных объемов.

Начните пользоваться StockChart.ru прямо сейчас!

Скачав StockChart.ru, вы получаете:

• Бесплатный тариф START без ограничений по времени, чтобы торговать криптовалютами и пользоваться базовым функционалом.
• Возможность протестировать полноценный функционал на 14-дневном бесплатном периоде (Free Trial).

Таким образом, вы сможете оценить преимущества кластерного анализа и принять взвешенное решение о переходе на продвинутые тарифные планы.

Успешного трейдинга и грамотного анализа рынка вместе с StockChart.ru!

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий