Добрый день, 

  В слчае показа крупнейших сделок на графике - это давно реализовано. В настройках Футпринта - выбирайте плотность сделок 

По второму предложению не совсем так же, но можно накладывать профайл через пометки

Что касается Биг трейдс - крупных рыночных заявок, которые "съедают" лимитки. 

То на рутикере некорректно они отображаются. 

Допустим, кто-то кинул рыночную заявку на 1000 лотов на покупку, а в этот момент в стакане на продажу стояли ближайшие лимитки в 300-200-100-400 лотов. Тогда мы увидим это как 4 сделки. Но время исполнения у них будет с точностью до микросекунд одинаковое. И по логике рынка - это одна сделка, а формально - 4, причем продавцы могут быть разные вполне. Но для анализа нужно брать лишь тот факт, что кто-то кинул 1000 лотов в покупку и проскальзывание составило, 4 пункта (допустим).

Таким образом, корректнее - большие сделки группировать по времени выполнения и если это время совпадают полностью, то это одна рыночная заявка пролетела.

Но это лирика. 

Потому что я считаю эти большие сделки неплохим подспорьем, но если все это и кучу чего другого вынести в рутикер, то он и стоить будет 120к/месяц. 

У меня есть такой вопрос/предложение.

Сейчас при отображении кластеров (обычных, классически, рутикеровских) есть одна проблемка, которая снижает наглядность. 

Если просматривать, скажем 5-ти минутные кластера в акциях за день, то, как правило, на аукционе закрытия пролетает большой объем и по одной цене. Это нарушает масштаб. Скажем, если в течение дня на уровне пролетало, в среднем 1000 лотов, а на аукционе закрытия 100к лотов, то горизонтальное масштабирование в кластере будет ориентироваться на то, что максимум шкалы - это как раз максимум аукциона закрытия. В итоге это приводит к тому, что важные с точки зрения анализа места - не видны, ибо могут быть останавливающие объемы в 1000-5000 лотов, но их не видно, они маленькие. И ты не понимаешь сути движения. Я с этим столкнулся совсем недавно. 

Можно ли сделать специальное поле, в котором можно было бы выставить вручную предел объема для горизонтального уровня, при достижении которого он просто обрезался бы? потому что иной раз и 200 лотов выглядят останавливающим объемом на вечорке, а это хорошая точка входа, но если за весь день смотреть, то это кажется ерундой, т.к. днем пролетало и по 3000 лотов и больше. Скажем, я бы мог для вечорки выставить этот лимит в 400 лотов и я бы сразу заметил эти 200 лотов как важный и серьезный объем. Сейчас это можно обойти - можно показывать кластера строго за определенный период. Но это долго и муторно.

1 По крупнейшим сделакам. Вы правы, было бы логичнее объеденять несколько объемов подряд, однако все равно всплывают вопросы

    1.1 Один хрен точно определить адресность невозможно, например те же айсберги или крупняк скупает то по рынку то лимитками, так смысл огород городить, по сути давать ложное чувство уверенности 

    1.2 По сути это мало что поменяет, крупнейшие объемы будут все равно в тех же самых местах скорее всего, да и мало кто торгует по крупнейшим объемам, т.е. такая фишка повлияет на стиль торговли по сути на 1%. Кстати если есть желание всегда можно смотреть тиковый график внутри кластера.

    1.3. При том что на стиль торговли повлияет слабо нагрузка на сервер вырастает неслабо - сразу в несколько раз. А нагрузка на сервер - это протормозки для всех пользователей или долгая и нудная опмтимизация с неизбежными новыми ошибками. Т.е. игра не стоит свеч = я не заметил большого интереса к крупнейшим объемам, а значит развитие темы притока клиентов не даст

2 По фильтрам пост маркета. Вы можете на самом деле просто по времени фильтровать. Поставьте фильтр по времени до 18 45 и делов

Я сейчас так и делаю. Но есть беда. Если открыть кластерный график 5-ти минутку за 2 дня, то уже нельзя отказаться от автоматического масштабирования, ибо хотя бы один аукцион закрытия да попадет. Если внутри дня - то да, можно фильтровать по времени - я так и делаю, но это нудно. Я сейчас параллельно пользую Тигра - настроил там эти масштабы и удобно.

А что  заставило использовать тигра, наверняка же дело не в этих масштабах?

Что заставило использовать Тигра? 

Скажу так - пока мной движет надежда, что обилие инструментов способно улучшить торговлю. 

Этот год покажет.

А вообще, в целом, крайне рекомендую последнюю книгу А. Кургузкина (ака Механизатор) - Лабиринт Иллюзий. Отрезвляет. Там в основном про психологию в трейдинге. Но очень толково. 

Я и спрашиваю - обилие каких именно инструментов? 

чем собираетесь пользоваться, чего нет в рутикере?

Я не мегаактивно его пользую и изучил пока поверхностно. 

Но есть такая штука, например, как - наложение на свечной график кластеров полупрозрачных. 

Например, строишь минутный свечной график и на него накладываешь полупрозрачный 5-ти минутный кластерный график. 

Мощная штука. Наглядная. Пока нравится. 

Поиск сделок по объему есть. 

Нашел один день по нефти, когда какой-то "богатей" лупил по рынку 2000 лотов и то вылетал по стопу, то брал профит. Итог - убыток серьезный - почти на 1М рублей. Кстати, это навело меня на мысль, что когда ОИ растет, например, на покупках - то продавец-то кто? Казалось бы - это тот, кто встает в этот момент в шорт. Но на самом деле - это ММ, не иначе. Именно ММ дает возможность открыть позу - в большинстве случаев это так. Причем иной раз - на дикий объем. Бывает, что инсайдеры в нефти открывают позиций на 200к лотов, получают профит и едут в Лондоны. А кто их кормит? Частники? Да у нас нет столько денег. Вывод - ММ они подоили - купили дешевле у него, и сдали ему же выше. А ММ не может их раздеть, он профитен на дистанции, но в моменте может терпеть дикие убытки. Это, кстати, есть причина, почему часто ММ играет против крупных трейдеров на спокойном рынке, а внутри дня - так регулярно (например, в Магните - про это как-то говорил один из скальперов у Мартынова на конференции, которого в моменте свозили на стопы в 10000 лотов). 

Но хотя в Тигре и много всего - я активно пользую и рутикер. Ибо как-то нагляднее он, что ли. Ну и явное разделение на покупки/продажи - очень мощная вещь. Я вообще считаю, что мое понимание рынка началось с рутикера. Хотя я в рынке очень давно - лет 13, но только последние пару лет что-то стал понимать. А то, что было до этого, (хотя там и были профиты, пусть и небольшие, а сейчас - убытки - вот ведь шутка судьбы) - я считаю несерьезным.

  Но наложение полупрозрачных кластеров на сечной график есть и у нас. Посмотрите скриншот.

Правда только вручную. Может быть стоит добавить автомасштабирование "линейки"?

  Поиск крупнейших сделок у нас вообще был с 2012 года, один из первых инструментов.

  Вообще, часто прихожу к выводу, что одна из главных причин, почему выбирают конкурентов - это цена. Дескать, разве может быть хорошим инструмент, который в несколько раз дешевле. 

Так Тигр прямо на графике рисует кружочки со сделками. И поэтому иной раз "такое" видно. Не то, чтобы это можно использовать - просто повышается понятность и наглядность. Я пока не понял как это превратить в деньги. Но кажется, что я стал к ним ближе с этими кружочками))) Психология. 

На рутикере же поиск крупных сделок - это как статистика. Да, иногда полезно увидеть, но сопоставить с графиком мгновенно - не получится быстро. 

+ в Тигре эти полупрозрачные кластеры можно делать за разный период. Например, можно построить минутный график (а можно и с точностью до секунд - я часто смотрю сишку на 30-секундных и даже 5-секундных интервалах - многое проясняет порой) и на его фоне сделать кластера с настраиваемым числом минут (2-3-сколько надо). И ты как бы видишь благодаря свечам динамику, а благодаря объемам в кластере - объем ли откинул цену назад или это был просто шпиль. Да, и в рутикере можно переключиться в режим свечей, но это надо нажать, провести телодвижение. А когда просматриваешь массу бумаг, это достаёт. 

Наглядность повышается. 

Я часто замечаю, что один и тот же график может по разному восприниматься даже от соотношения сторон. 

Например, попробуйте падающую на 5% бумагу посмотреть в прямоугольном окне, в котором длинная сторона горизонтальная и она раз в 5 больше другой. Покажется - подумаешь, сползли. А потом этот же график если глянуть в "квадратном" окне - оу, ужас, рухнули. А ведь это одна и та же 5-ти минутка, которая есть почти везде. 

И заранее сказать, что выберет пользователь - сложно.

> На рутикере же поиск крупных сделок - это как статистика. Да, иногда полезно увидеть, но сопоставить с графиком мгновенно - не получится быстро. 

Вот тут не ясно. Есть же режим отображения крупных сделок прямо на графике! Ну не кружочками, треугольничками, чем не устраивает?

По поводу мелких таймфреймов - это возможно сделать для торгов внутри дня, думаю что реализую в скором времени. Автоматическую разлинейку тоже