Кластерный анализ в трейдинге

Что Такое Кластерный Анализ в Трейдинге?

Кластер можно определить как объединение нескольких однородных элементов, рассматриваемое как единое целое с собственными характеристиками. В трейдинге, на рынке Форекс, кластеры формируются из сделок по одной цене за определенный период времени. Проще говоря, кластер — это совокупный объем покупок/продаж по одинаковой цене за определенный таймфрейм.

Результатом кластерного анализа становится оценка сделок и их объемов, что помогает трейдеру лучше понять, куда может двигаться цена на актив в будущем. Кластеры предоставляют комплексное представление о рыночных объемах.

Когда сделка становится активной, то есть покупатель и продавец договариваются о цене, это событие фиксируется в обезличенной таблице. Кластерный анализ распределяет все зафиксированные сделки по кластерам, отражая их объемы на ценовых уровнях. Это дает трейдеру возможность получить подробное представление о том, что происходит при формировании свечи на графике.

Заявки на Сделки и Их Группировка

Все заявки на сделки можно разделить на две категории:

1. Крупные суммы, называемые профессиональными игроками.
2. Мелкие суммы, именуемые мелкими торговцами.

Кластерный анализ позволяет увидеть, что делают крупные игроки: какие сделки они заключают (покупка или продажа), по каким объемам и ценам. Если сделки проходят по одной и той же ценовой категории в рамках одной свечи, их объем складывается, что помогает трейдеру точнее оценить текущие рыночные тенденции.

Результат такого анализа — точное представление о торговых объемах на каждом ценовом уровне. Эти данные можно использовать для выполнения следующих задач:

• Определение уровней поддержки и сопротивления. Обнаруженные скопления больших объемов позволяют предсказать будущие движения цены и установить ключевые уровни.
• Определение направления рыночного тренда. Дельта наглядно показывает тенденцию доминирования покупателей или продавцов.

Основные Принципы Кластерного Анализа

Кластерный анализ позволяет трейдеру заглянуть "внутрь" ценовых баров, предоставляя один из самых детализированных видов анализа. Его точность обеспечивается включением каждой сделки, совершенной на рынке. Математические операции автоматически группируют сделки по соответствующим критериям, создавая распределение по объему цен. Этот распределенный по ценам график и есть кластерный анализ.

Два ключевых понятия:

1. Маркет-дельта — это разница между активными покупками и продажами за определенный промежуток времени (таймфрейм).
   • Положительная дельта: Когда лидируют покупки, что свидетельствует о возможном росте цены.
   • Отрицательная дельта: Когда лидируют продажи, что указывает на вероятность снижения цены.

Важно помнить, что дельту одной свечи нельзя рассматривать изолированно; нужно анализировать её в контексте других дельт, чтобы оценить общую рыночную тенденцию.

Виды дельты:

2. Маркет-профиль. Он представляет собой объем сделок, совершенных по каждому конкретному уровню цены в рамках временного отрезка, чаще одного дня, или в совокупности за необходимый период. Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде. Таким образом, анализируется ценовая зона, после пробития которой в обратную объемам сторону, появляются факторы для срывов стопов, а значит, и для образования импульса.

Кластерный Анализ: Молодое, Но Перспективное Направление в Трейдинге

Кластерный анализ, хотя и относительно новое направление в трейдинге, уже успел завоевать популярность среди трейдеров. Его главная сила заключается в возможности построения сильных уровней сопротивления и поддержки, которые зачастую превосходят по эффективности другие визуальные индикаторы.

Что Показывает Кластерный Анализ?

Для эффективной работы на рынке недостаточно полагаться исключительно на кластеры. Важно использовать разнообразные инструменты анализа и четко понимать, что именно можно извлечь из кластерного анализа, а что он не сможет показать.

Если кратко, кластерный анализ помогает ответить на пять ключевых вопросов, важных для любого трейдера:

1. Когда?
2. Сколько?
3. На каких уровнях цены?
4. Кто взял инициативу в торговле — продавец или покупатель?
5. С каким отрывом от других участников?

Таким образом, с помощью кластерного анализа можно определить:

• Объем торговавшихся контрактов по каждому ценовому уровню внутри бара.
• Общий объем сделок по цене продавца (Ask).
• Общий объем сделок по цене покупателя (Bid).
• Общий объем всех торговавшихся контрактов.
• Дельту — разницу между объемами продавцов и покупателей.
• Профиль рынка.

1. Кластерный анализ предоставляет комплексный взгляд на рыночные движения, позволяя трейдерам принимать более обоснованные решения.

В зависимости от типа, кластерный анализ чаще всего применяется для демонстрации:

1. Уровней, куда заходили наибольшие объемы. Обычно от таких уровней готовятся к дальнейшему отскоку цены, что происходит с большой долей вероятности.

Важно! Эти случаи предполагают использование маркет-профиля, поскольку тогда можно будет узнать точные цены.

2. Преобладающих на рынке тенденций (больше продавцов или покупателей). По разнице с высокой точностью можно будет определить, куда цена двинется в дальнейшем.

Важно! Для таких случаев годится только дельта.

Принято выделять три типа кластеров согласно той области, куда пришелся максимальный объем торгуемых контрактов:

• Тормозящие кластеры – останавливают и разворачивают цену в обратном направлении
• Толкающие кластеры – создают движение вверх, то есть подъем цен
• Неопределенные кластеры

Последние не представляют ровно никакого интереса для трейдера, поскольку не несут никакой полезной информации. Одновременно с этим первые два типа позволяют сделать вывод о ценовом движении.

Варианты тормозящих и толкающих кластеров (баров)

)

Анализ с использованием кластеризации на первый взгляд очень похож на привычные всем трейдерам японские свечи, однако при детальном разборе начинают обнаруживаться отличительные особенности.

Особенности графических изображений КА:

1. На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости. Элементы с объемами переходят в разряд совершенных.

2. Крупные объемы имеют цветную окраску, что удобно при фиксации моментов вхождения в ту или иную позицию на рынке.

3. Дельта красного или фиолетового оттенка является указателем участников, которые на данный отрезок времени занимают позиции лидеров рынка.

С помощью применения хорошо знакомых трейдеру и ставших уже стандартными индикаторов конвергенции и дивергенции, можно с большой уверенностью определить точку перехода дельты в кластере (баре) с одного положения в другое. Самое выгодное положение можно обнаружить, если точно поймать момент начала ухода их фиолетовой области. Именно в этой точке фиксируется максимальная выгода. Зная эту информацию, нетрудно будет определить следующие показатели:

• Существенное значение показателей распределения, лидерства объемов конкретного объекта торговли;
• Значение показателей уровня поддержки и сопротивления.

Именно это и позволяет, прежде всего, определить наиболее подходящее время включения в сделку с целью получения максимальной прибыли.

Что такое кластер в скальпинге?

Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать и получать прибыль является объем. Объем, в свою очередь, является элементом КА. Умение работать с объемами, правильно выстраивать прогнозы поможет не только в скальперских сделках, но и в сделках со среднесрочной и долгосрочной перспективой.

Скальпингом в трейдинге называют своеобразный стиль торговли, отличительная особенность которого заключается в совершении большого количества мелких сделок на росте или падении цены биржевого инструмента. Каждая такая сделка имеет высокий риск потери капитала, поэтому чем больше сделок, тем больше риска возникает. Для того чтобы снизить данные риски, трейдеры и используют при работе со стратегией скальпинга кластерный анализ, позволяющий более детального и глубокого изучить и понять ситуацию на рынке.

Он помогает пристальнее взглянуть на проходящие сделки, а именно, обнаружить айсберг заявки и крупные накопления объемов. Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок. Ударами же принято называть вбросы крупных заявок. Видеть точки ударов необходимо для выявления старта импульсного движения. За импульсным движением и ведут охоту трейдеры-скальпиристы.

Для скальпинга важна составляющая самого кластера (бара). Именно на основе перемены внутренних координат и строится работа. Внутренние координаты включают в себя:

• Время
• Цену
• Объем

Для скальпинга решающее значение будет иметь интерес трейдера к определенному ценовому уровню. Анализ с применением кластеров позволяет взглянуть на движение этой цены изнутри, что очень удобно и открывает большие возможности для эффективной работы.

Важно! Для скальпинга более актуально использование пяти минутного таймфрейма.

Особенности использования кластерного анализа в скальпировании:

1) Выявление и анализ контрольной точки. Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток. В скальпинге используется при стратегии торговли на отбое от уровня. Буквально означает, что за максимально высокой стоимостью покупки неизбежно следует нисходящая корректировка. Именно этот момент корректировки и ловят любители скальпировать.

2) По кластерам можно определять не только удачное время для входа в сделку, но и выхода из нее. При возникновении ситуации, когда цена застряла между какими-то крупными объемами, рекомендуется либо закрыть сделку, либо оставить от нее маленькую часть.

3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. Этот момент и интересует трейдеров.

Кластерный Анализ: Удобство для Скальпинга и Других Стратегий

Кластерный анализ — это мощный инструмент, который может быть полезен не только для скальпинга, но и для других торговых стратегий. Однако именно среди скальперов он получил особую популярность благодаря своей детальности и точности. Опытные трейдеры ценят его за возможность глубоко анализировать рыночные данные, хотя новичкам может быть сложно разобраться без предварительной подготовки.

Разнообразие Индикаторов: Лучшие Программы для Построения Кластерных Графиков

Сегодня практически каждая торговая платформа предлагает индикаторы для построения кластерных графиков. Однако многие из них могут быть неудобными или недостаточно информативными. Поэтому опытные трейдеры часто предпочитают сторонние программы с более широким функционалом и наглядным интерфейсом.

Особенно популярны пять инструментов, которые помогают определять активность крупных игроков, влияющих на рынок в целом и на отдельные активы. Каждый из этих индикаторов имеет свои сильные и слабые стороны, и ниже представлены их основные особенности.

Топ-5 Программ для Кластерного Анализа

1. Индикатор High Volume Bar Vertical Histogram (HVBVH)

Этот инструмент считается одним из лучших для определения кластерных объемов рынка. Он позволяет демонстрировать единичные значения объема для временных отрезков вплоть до четырех часов, с настройками по умолчанию для одноминутного таймфрейма.

Особенности:

• Отображает уровни сопротивления, поддержки и неопределенности, отличающиеся цветом линии.
• Позволяет анализировать как прошлые, так и текущие периоды, делая анализ более точным.
• В новой версии добавлена функция отображения силы уровня в процентах.

Чаще всего HVBVH используется для определения вероятного направления движения цены и эффективен как в классических стратегиях, так и в торговле «от противоположного».

2. Индикаторы TPO и TPO-Range

Эти программы популярны среди трейдеров благодаря способности выявлять сильные ценовые уровни и отображать их на графике в виде гистограмм. Изначально они были разработаны для внутридневной торговли, но обновленная версия TPO-Range подходит и для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Важно: Обновленную версию следует устанавливать поверх старой модели для корректной работы.

Эти инструменты чаще всего используются в сочетании с другими индикаторами, такими как схоластика, для получения подтверждающих торговых сигналов.

3. Индикатор Cluster Volume

Cluster Volume — это программа нового поколения для кластерного анализа, показывающая суммарный объем торгов по каждому кластеру на графике. Программа доступна бесплатно и проста в установке.

Преимущества:

• Работает практически без задержек, мгновенно отображая распределение объемов.
• Особенно полезен при анализе зон консолидации, точек разворота и уровней поддержки и сопротивления.

Этот индикатор удобен для принятия решений по открытию или закрытию сделок, показывая, как распределяются объемы в ключевых точках рынка.

4. Индикатор Ninjatrader

Этот инструмент позволяет разделять валютные пары на отдельные валюты и отображать ключевые значения для каждой из них, что помогает прогнозировать развитие трендов и получать четкие сигналы для входа на рынок.

Особенности:

• Эффективен при работе с графиками от одного часа и выше.
• Подходит для среднесрочных и долгосрочных сделок, но не рекомендуется для краткосрочной торговли с маленьким таймфреймом.

Индикатор представляет собой гистограммы из кластеров, расположенные над графиком цены и имеющие три цветовых решения — красный, синий и голубой.

Кластерный анализ — это мощный инструмент, который может значительно улучшить вашу торговлю, особенно при использовании с подходящими индикаторами и программами.

Программа для Оценки Распределения Торговых Объемов

Кластерный анализ позволяет трейдерам увидеть и оценить распределение объемов сделок на покупку и продажу актива. Также с его помощью можно определить вероятные точки отскока цены от уровней поддержки или сопротивления, что является важным элементом при принятии торговых решений.

Онлайн-Индикатор ThinkorSwim

Для использования кластерного анализа в трейдинге не обязательно скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение. Существуют онлайн-проекты, такие как ThinkorSwim, которые предоставляют те же возможности, но в веб-формате. ThinkorSwim — это онлайн-график кластерного анализа, который позволяет отслеживать объемы торгов без необходимости установки программ на компьютер.

В настоящее время доступны две версии этого индикатора — платная и бесплатная. Бесплатная версия ограничена по функционалу и подходит для новичков или трейдеров, желающих протестировать возможности индикатора. Платная версия, однако, предоставляет полный набор инструментов и рекомендуется для более серьезного использования.

Важное замечание: одним из недостатков сервиса пользователи считают визуальное оформление. Однако разработчики предоставили возможность настроить внешний вид под свои предпочтения через панель «Настройка», где можно выбрать необходимые параметры.

Заключение

Кластерный анализ — это мощный инструмент, который позволяет трейдерам глубже понять динамику цен и определить ключевые уровни на рынке. Он особенно полезен как дополнительный инструмент, например, к фундаментальному анализу, поскольку помогает отсекать неопределенные сделки и минимизировать возможные потери.

Как метод рыночного прогнозирования, кластерный анализ успешно справляется со своей задачей, особенно в стратегии скальпинга. Благодаря своей точности, он позволяет трейдерам принимать более информированные и эффективные решения на рынке.

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий