Что такое Market Delta

Значимость Инструмента

Мы считаем, что этот инструмент играет ключевую роль в работе любого трейдера. Почему? Чтобы успешно продать что-то, необходимо найти покупателя. Если один участник с обычным капиталом совершает сделку, это едва ли повлияет на общий баланс рынка. Но когда объём продаж или покупок значительно выше среднего и охватывает не один актив, а целую группу, это становится заметным.

Market Delta как раз и показывает перемещение капитала между группами, помогая трейдерам выявлять те моменты, когда рынок находится в состоянии дисбаланса. Это создает возможность для получения прибыли.

Описание и Настройка Инструмента

Market Delta состоит из двух основных блоков:

• Блок графиков
• Блок таблицы

На графике по умолчанию отображаются все доступные для анализа индексные группы:

• BTC/STB
• ALT/STB
• ALT/BTC
• ALT/ALT
• STB/STB

Ты можешь добавлять или убирать индексные группы с графика, просто нажав на галочку возле названия индекса. Цвет индекса соответствует цвету линии на графике.

Настройки графика включают:

• Переключение между объёмом и количеством данных
• Выбор таймфрейма
• Включение режима Баланса или Дельты для визуальной оценки корреляции

Для удобства анализа можно включать или выключать режим общей оси, который позволяет изменять минимальные и максимальные значения на графиках. При включенном режиме общей оси шкала для всех графиков одинаковая, и самый волатильный актив будет выделяться больше всего. Если режим выключен, графики «растягиваются» по высоте, что позволяет детальнее изучить волатильность показателя.

Также можно отдельно анализировать активы, входящие в каждую индексную группу, выбрав соответствующую вкладку.

Под графиком располагается таблица, где выводятся рассчитанные значения дельты и баланса, которые можно визуализировать на графике. Чтобы добавить актив на график, достаточно нажать на название тикера в таблице.

Применение Market Delta на Практике

Рассмотрим пример применения Market Delta для анализа баланса отдельного актива.

На графике ниже видно:

1. Цена на уровне 50 указывает на баланс между покупателями и продавцами.
2. Рост индекса сигнализирует о том, что покупатели активизируются, что обычно сопровождается ростом цены. Однако если индекс значительно отклоняется и покупок становится слишком много, возникает дисбаланс. При высоком индексе покупателям требуется больше средств для дальнейшего роста цены.

Пример:

Когда индекс значительно вырос, покупателям понадобилось больше денег для продвижения цены выше. Однако анализ кластерного графика показал, что, несмотря на наличие покупателей, продажи также продолжаются. Это предполагало возможное изменение сил на рынке и подсказывало подготовиться к открытию шортовой позиции.

После нашего анализа цена упала на 3,5%. Индекс Market Delta начал снижаться, а продавцы увеличили объёмы продаж.

Заключение

Этот пример демонстрирует, как Market Delta по группе BTC/STB может стать мощным дополнением к твоему анализу, помогая определять наиболее выгодные моменты для входа в сделку.

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий