Что такое анализ объемов на фондовом рынке

Что такое анализ объемов

Анализ объемов — это один из методов технического анализа, который фокусируется на взаимодействии цены финансового актива и объемов заключенных сделок. Этот подход позволяет прогнозировать будущее движение цены на основе изучения спроса и предложения — основных факторов, которые влияют на рост или падение котировок.

Как работает анализ объемов

Объем торгов показывает, сколько финансовых активов было куплено или продано за определённое время. Эти данные фиксируются биржей и могут быть использованы для оценки активности участников рынка. Когда спрос на актив превышает предложение, цена растёт, а когда предложение выше спроса — снижается. На графике это можно увидеть как изменение цены (P) и объёма (Q), что помогает трейдерам оценить, какая сторона доминирует на рынке — покупатели или продавцы.

Преимущества и недостатки методики

Преимущества анализа объемов:

• Основывается на законе спроса и предложения.
• Позволяет принимать обоснованные решения и снижать риски.
• Может подтвердить или опровергнуть другие индикаторы, давая полную картину рынка.

Недостатки анализа объемов:

• Не гарантирует точности прогнозов.
• Может быть сложен для новичков.
• Иногда крупные игроки могут манипулировать объемами, создавая ложные сигналы.

Виды биржевых объемов

На платформе StockChart.ru можно работать с разными видами объемов:

• Volume — стандартные объемы, выраженные в количестве актива.
• Ticks — тиковые объемы.
• Trades — количество сделок.
• Ask и Bid — сделки на покупку и продажу.
• Delta — разница между сделками по бидам и аскам.

Вертикальные объемы

Вертикальные объемы показывают активность торговли за определённый промежуток времени. Этот тип объемов обычно отображается на графике в виде гистограммы под ценой. Например, когда цена растёт и объемы увеличиваются — это признак силы спроса. А если объемы снижаются при росте цены, это может свидетельствовать об ослаблении спроса.

Горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы показывают активность торговли на определённом ценовом уровне за выбранный период времени. Индикатор профиля рынка помогает определить, на каких уровнях были наибольшие объемы торгов, что может оказать влияние на дальнейшее движение цены.

Кластерные графики

Кластерные графики (footprint) позволяют детализировано изучать историю торгов вплоть до отдельных сделок. Это дает возможность увидеть, как именно торговались активы, и оценить инициативу участников рынка — кто доминировал в тот или иной момент.

Анализ объемов в глубине рынка (DOM)

Анализ глубины рынка, или анализ биржевого стакана, предоставляет информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу. Эти данные помогают трейдерам определить уровни поддержки и сопротивления и принимать более обоснованные решения о входе или выходе из позиций.

Заключение

Анализ объемов — мощный инструмент для трейдеров и инвесторов. Он помогает выявить важные сигналы о состоянии рынка, оценить доминирующие силы и принять правильные решения в торговле.

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий