Поиск раскореляций накопленной дельты и движения цены

ruticker 08.12.2018 15:31:00

Эксперементирую с индикатором  раскореляций накопленной дельты и движения цены

 

Пока все что получается, это на одном графике (внизу) показать вместе как движется цена и дельта. Как показать одним индикатором? Вычитать один из другого - получается ерунда - или плавно вверхи или вниз, а если делить получаются невообразимые пики

 

 


Назад

Я не знаю методику по которой шел расчет, но из того что написано понял так.
Величины не сравнимы. В одном случае цена в другом объем - нужно привести их к одной единице измерения. Может попробовать отклонение от средней за период по цене сравнивать со отклонением от средней за тот же период по дельте. Причем мне видится это именно как сравнение.

1) если знак отклонения совпадает - то корреляция

2) если знак отклонения не совпадает - то раскорреляция

И выводить например гистограммой - больше, меньше нуля. А степень корреляции/раскореляции -это все таки отношение но не объема к цене, а % отклонения к % отклонения.

dso80 10.12.2018 10:23:00

Внесу 5 копеек.

Разрабатывая этот индикатор, и обсуждая формулы и визуализацию, необходимо на мой взгляд, прежде всего ясно понять:

1. Почему происходит расхождение? Почему накопленная дельта растет, а цена падает? Какова подлинная механика?

2. Работает ли эта механика на всех рынках? Работает ли она одинаково?

3. Какое преимщуство дает знание, что например на акциях Магнит "странное расхождение"? Если есть подтвержденная вероятность >50%, что цена развернется, то тогда имеет смысл отслеживать эти расхождения.

 

Может быть, сделать их том же виде как "Необычные всплески объемов"? Выдавать список бумаг, где расхождение замечено.

pela78 10.12.2018 11:49:00

s

 

Я не знаю методику по которой шел расчет, но из того что написано понял так. 
Величины не сравнимы. В одном случае цена в другом объем - нужно привести их к одной единице измерения. Может попробовать отклонение от средней за период по цене сравнивать со отклонением от средней за тот же период по дельте. Причем мне видится это именно как сравнение.

 

      На графике по сути так и есть - произведена нормализация (т.е. изменения в пределах (-1;1) обоих графиков) и сравнение уже их.  

Дальше собственно и ворос - отклонение вообще как считать? И что такое "среднее"?  Если цена росла от 100 дол 200 то среднее будет 150.

Как я уже писал, простое вычитание не дает ясной картины. На самом деле визуально видна та же дельта, только чуть более сглаженая. 

 

1. Почему происходит расхождение? Почему накопленная дельта растет, а цена падает? Какова подлинная механика?

2. Работает ли эта механика на всех рынках? Работает ли она одинаково?

3. Какое преимщуство дает знание, что например на акциях Магнит "странное расхождение"? Если есть подтвержденная вероятность >50%, что цена развернется, то тогда имеет смысл отслеживать эти расхождения.

 

   Ответ на подобные вопросы - и есть работа трейдера ) Некоторые еще добавляют пункт 4. Вернете ли вы мне мои деньги, если я проиграюсь, используя ваш индикатор?

   Никакое ПО вам не вскроет "суть рынка". Задача программы дать годный индикатор, а уж закономерности искать должны вы сами. 

 

Может быть, сделать их том же виде как "Необычные всплески объемов"? Выдавать список бумаг, где расхождение замечено.

 

  Для начала нужно создать сам индикатор, если получится что то толковое, то можно сделать и сканер, а так пока не по чему сканировать

ruticker 10.12.2018 12:17:00

Да, нормализацию увидел, когда писал ответ картинка не грузилась.

 

В этом индикаторе нужно прежде всего сравнивнить направления, по-моему проще всего это сделать используя +/-.

А степень корреляции, т.е. значение которое откладывать на графике - коэффициент который например показывает какой % изменения цены приходится на 1% изменения объема - т.е. деление. Т.о. если у нас цена изменилась на 10% а дельта упала на 5% то этот коэффициент будет равен -2, что покажет расхождение цены и дельты со скоростью 2% роста цены на 1% падения дельты.

 

Нужна точка отсчета. Самый простой вариант - попробовать скользящую среднюю за период построения графика (т.е. от даты начала до даты завершения + периодичность, указанных пользователем в полях). Т.е. средняя 150, бар закрылся на 200, отклонение  +50, И то же на дельте.

 

А вообще задачка интересная, буду подумать еще.

 

Кстати разнонаправленное движение дельты и цены это все-таки идеальный вариант, но ведь дивергенцией можно считать и однонаправленное движение, только цена обновляет хай/лоу, а дельта - нет.

dso80 10.12.2018 13:36:00

    Изначально вообще моя самая старая идея была  реализовать следующий паттерн: идут покупки по рынку, т.е. дельта растет. Цена при этом не двигается или двигается слабо. Затем - пробой, повышение объемов и цена летит вверх ракетой. Думаю, многие этот паттерн знают. Хорошо бы вот этот период накопления с положительной дельтой находить автоматом, что бы не прозевать ракету. Вопрос - как это формализовать, пока не ясно

ruticker 10.12.2018 16:05:00

 

Вообще простое решение на уровне сложения/деления графиков пока не видится.

Вариант такой:

1) поиск максимума / минимума на диапазоне  (текущий бар : текущий бар - интервал задаваемый вручную пользователем)

2) поиск максимума / минимума на следующем диапазоне (тек.бар - интервал : тек.бар - 2*интервал), возможно проще будет этот поиск делать именно по дельте.

3) получение данных по дельте/цене в этих двух экстремумах.

4) и собственно сравнение аля,

if (price1 <= price2 & delta1>delta2) то имеем паттерн.

Можно добавить отрезок, тоже задаваемый пользователем, который будет игнорировать небольшие расхождения при поиске экстремумов или при сравнении и сделать откладывание этих интервалов до конца диапазона периода графика, чтобы можно было посмотреть историю.

 

dso80 11.12.2018 8:54:00

   Пока что приходит в голову - совмещать графики не по максимумам,как сейчас, а растягивать и совмещать так, что бы совпадало как можно большее число точек. А потом уже пробовать вычитать/ делить.  Фигня то как раз и получалась, так как как раз пики и вырождались в ноль (макс-макс)

ruticker 11.12.2018 9:53:00

А я правильно понимаю что проблема в том, что дивергенция дает 0 на индикаторе?
т.е. условно по графикам:

-0.5 + (-0.5) = -1.0 - движение однонаправленное
    0.5 + (-0.5) = 0 - дивергенция
   0.5 + 0.5 = 1.0 - движение однонаправленное.
??  Так это было бы неплохо, просто индикатор показывал бы дивергенцию возле 0.

Но у нас же еще есть и такие варианты дивергенции как например:
0.5 + 0.2 = 0.7 - на графике движения в одну сторону, но цена обновляет хай, а дельта нет.

 

dso80 11.12.2018 10:17:00
 

Диверге́нция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) — дифференциальный операторотображающий векторное поле на скалярное 

 

Честно скажу не очень понял что такое дивергенция в вашем изложении )

 

Если построить график, который в моменте считает дельту (получится уже не накопленная а просто дельту) и сравнивает с движением цены в свечке, например вычитает, на выходе получается ерунда, такая случайная пила. 

 Дельта становится похожей на график движения цены именно в накоплении, причем похожа чисто визуально, а если сравнивать статистику напрямую то появляются вопросы

ruticker 11.12.2018 10:44:00

Давайте сверимся об одно и том же явлении мы говорим или возможно я что-то недопонял.

1) Дивргенция. Вот то что я имею в виду под этим термином.

2) Далее. Если я правильно понимаю график который считает накопленную дельту он ведь тоже состоит из множества точек, и отличие его от графика простой дельты (если мы его построим) только в том какие значения принимают эти точки. В первом случае это накопление с учетом предыдущих значений, во втором - это значения по каждому бару/тику. Но и там и там мы можем взять точку на графике и сравнить ее с точкой на эту же дату/время на графике цены.

 

 

dso80 11.12.2018 14:29:00

    Просто вы опять картинки рисуете, а компьютер картинки слабо понимает, ему бы формулы. Так то на словах вроде просто: а давайте если дельта странно себя ведет пользователю алерт пошлем? А что такое странно? Ну если расчертить то линии в разные стороны.

Такое сложно закодировать, если вообще возможно. 

 

У меня вот возникла идея вообще по другому делать, без дельты. Фильтруем сделки только на бид, и только на аск. И смотрим насколько делки по рынку способны пробить уровень. Т.е. типа аски грызут, грызут, а там - плита - цена выше не идет. А стоит по биду лить, так никто не держит - проливается. 

ruticker 11.12.2018 16:26:00

Согласен, компьютер понимает только двоичный код ))). Но без картинки задачу сформулировать будет сложно.

Линии расходятся у нас в разные стороны, т.е. дельта ведет себя странно, когда максимум цены 1 (первая точка по которой строится линия) выше максимума цены 2 (вторая точка по которой строится линия), а значения накопленной дельты - наоборот (тут даже максимумы искать не обязательно, просто получить значения накопленной дельты в этих точках). Т.е. расхождение определяет простой условный оператор с условием вида (Цена1>=Цена2) И (Дельта1 < Дельта2).

А поиск значений максимумов цены 1 и цены 2 сводится к задаче поиска максимума/минимума в числовом массиве на заданном пользователем интервале. Как самый простой вариант, если пользователь задаст глубину поиска максимума 10 баров, то сначала ищем максимум цены 1 на первых 10 барах, потом ищем максимум цены 2 на следующих 10 барах и сравниваем их между собой.

 

По идее поиска плиты суть понятна. А там не те же сложности будут возникать? Получается мы берем тот же график цены и вместо накопленной дельты график асков или бидов. Их также будет нужно сравнивать.  Еще будет нужно определить где начало и конец формирования уровня, т.е. придется искать максимумы цены, а они могут быть и на ложных пробоях - как например сопля вверх на картинке вверху во флете от 18.04.18 до 11.05.18.

 

dso80 12.12.2018 10:34:00

Согласен, компьютер понимает только двоичный код ))). 

Но без картинки задачу сформулировать будет сложно.

 

Двоичный код не обязательно. Достаточно четко формализовать задачу в алгебраических терминах. 

Было бы просто, тему не поднимал бы, сделал бы сразу. 

ruticker 12.12.2018 11:01:00

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Copyright © StockChart.ru developers team, 2011 - 2017. Сервис предоставляет широкий набор инструментов для анализа отечественного и зарубежных биржевых рынков. Вы должны иметь биржевой аккаунт для работы с сайтом. По вопросам работы сайта пишите support@ru-ticker.com