"Согласованная политика"

Kapitoshka 19.06.2018 0:12:00

Полистайте на досуге: Маркетмейкеры Мосбиржи

 

Ну и не забываем одну из последних статей: Никакой конспирологии…

 

Уже набили оскомину мои статьи про важность пропорции шорты/лонги.
Вот вам подборка скринов, где на пальцах профессионально объясняется, в чем же дело и почему это не наша ВИНА, а наша БЕДА...

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Бомба.

Kapitoshka 19.06.2018 0:07:00


Коллеги. Интересные выводы порой делаешь.
Я писал ранее на форумах, что из-за большой суммы депозита толком не дают работать на рынке.
Постоянно садятся на хвост и гасят рост или падение папиры, довольствуюсь подачками с барского стола.
Так вот, мне неоднократно предлагали: раздели депозит на равные части и открой счета у 3-5 брокеров, таким образом исключишь работы против тебя своего же брокера. Мысль здравая. Стала она укореняться в моей голове. Но, мой экспериментальный счет привел меня к неутешительному выводу и открыл такое, о чем догадывались, но подтверждений тому не было. Теперь они есть.

Очень важное замечание. В статье: Согласованная политика автор утверждает, что

вчитайтесь

внимательно

 

Так вот, автор говорит о том, что ММ работают по конкретной бумаге, работают в связке. Рука руку моет. Поэтому не важно, у какого брокера (он же ММ) вы откроете счет, если по той бумаге, что Вы торгуете ваш брокер является и ММ, то будьте уверены, ВЫ НА КРЮЧКЕ:)

Я к чему веду. Например, если вы купили бумагу допустим "рога и копыта". ММ и брокерами по этой бумаге выступают: ФИНАМ, БКС, ОТКРЫТИЕ. У какого бы брокера из предложенного списка вы не открыли счет, хоть у всех троих одновременно, считайте, что это уже не важно. Торгуя хоть и по разным счетам открытым у разных брокеров, но по данной бумаге, в которой ММ выступает вышеназванные брокерские конторы, ВЫ НА КРЮЧКЕ.

НО ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ ВСЕ ТО, ЧТО Я ПИСАЛ РАНЕЕ.
ОКАЗЫВАЕТСЯ!!! НЕ ВАЖНО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАШ БРОКЕР ОДНОВРЕМЕННО И ММ ПО БУМАГЕ!!! ВЫ ВСЕГДА НА КРЮЧКЕ!!!
КАК МЫ И ДОГАДЫВАЛИСЬ, ВСЕ СЛИВАЕТСЯ В ЕДИНЫЙ ЦЕНТР.

СПРАШИВАЕТЕ: как я это понял?

Смотрите внимательно. Я уже доказательство выкладывал ранее.
ТАТНЕФТЬ.

ВСЕ БЫ НИЧЕГО

 

НУ И ЧТО, ПОДУМАЕТЕ ВЫ. СИТУАЦИИ ИДЕНТИЧНЫЕ. ВЫ ЖЕ ПИСАЛИ РАНЕЕ ПРО СОГЛАСОВАННУЮ ПОЛИТИКУ. ФИНАМ И СБЕР ПРОСТО ЯВЛЯЮТСЯ БРОКЕРАМИ И ММ АКЦИИ ТАТНЕФТЬ ЗАО.

А ДАЛЬШЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ.
ОТКРЫВАЕМ САЙТ МОСБИРЖЫ НА СТРАНИЧКЕ МАРКЕТМЕЙКЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ ОТКРЫТА.
И ВВОДИМ В СТОРОКУ "Наименование организации / Эмитента / Гос.рег.номер выпуска эмиссионных ц.б. либо ISIN иностранных ц.б." ТАТНЕФТЬ.

ПОЛУЧАЕМ НА ГОРА:

ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО И ВИДИМ, ЧТО НИ ФИНАМ, НИ СБЕРБАНК НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ММ ПО ЭТОЙ БУМАГЕ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ ВЕСТИ НЕ МОГУТ. ОНИ НЕ В КРУГЕ КУКЛОВОДОВ ПО ЭТОЙ БУМАГЕ. НО НА СКРИНЕ ИЗ ТЕРМИНАЛА ВИДНО, ЧТО ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ФИНАМ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ ПРОДАЖИ ПО СБЕРУ. МАНИПУЛЯЦИЯ ОДНА И ТА ЖЕ. 

ВЫВОДЫ, ДУМАЕТСЯ МНЕ, СДЕЛАЕТЕ САМИ. ОНИ НА ПОВЕРХНОСТИ.

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


МАТРИЦА.

Kapitoshka 18.06.2018 23:59:00

Авария.Новенький "Москвич" был полностью смят КАМАЗом.Подходит мент,
разбирается.Из развалин "Москвича" вылезает маленький, суетливый человек,
пытается оправдаться:
-Ну я...это...только три дня за рулём...думал-проскочу...
Из КАМАЗа вылезает амбал.
-А я двадцать лет за рулём.У меня ХРЕН ПРОСКОЧИШЬ!!!



Моя публичная деятельность свела меня с очень интересным человеком, который сказал следующее, этой ценной информацией я делюсь с вами, чтобы окончательно развеять ваши сомнения. Еще раз зарубите себе на носу, ВЫ НЕ ПРОСКОЧИТЕ. На рынке чудес не бывает, вас доит в полный рост АЛГОРИТМ.

СЛОВА УВАЖАЕМОГО МНОЙ ЧЕЛОВЕКА.

 

Еще до встречи с этим человеком, я нашел доказательство ВЫШЕСКАЗАННЫМ словам. Этот пост одно время не был популярен, но он отвечает на главный вопрос. А самое интересное, что он стоил мне не малых денег. (10-тки млн.), а ХАЛЯВЩИКАМ, которые мне пишут с требованиями, что я им что-то должен, этого не понять.

БОМБА.

Наслаждайтесь.

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Манипуляции С ВТБ

ruticker 18.06.2018 13:44:00

  Думаю в бумаге явные манипуляции, искуственно уронили, но скупают теперь в противоход рынка в целом.  Можно рискнуть и купить на небольшую сумму в расчете на отсокок и возврате к 5 - 5.2 коп

Комменарии(2)


Юмористы…

Kapitoshka 17.06.2018 1:58:00

Манипуляции идут. Только успевай отслеживать.

Работают по принципу: "Я Девочка-колокольчик, ни разу ни динь-динь."

Смотрим:

ак инь с янь и не сошлись в едином порыве

Ранее, рулевой был более настойчив:

никто не стеснялся...

И результат этого соития был предрешен:

ву а ля

Шортов стало неприлично много и их попросили на выход...

Нынче же у рулевого временная эректильная дисфункция...

Открываем БАТЮ/usdt:

все очевидно...

Но вот с хвостом беда, им начинают пугать:)

хотят убедить в обратном:)))

Ранее я говорил, что игра ведется против ЛОНГОВ. Так и есть. НО, ежели пропорция была бы верна, то при нарастании шортов и при таком уменьшении ЛОНГОВ в моменте, нас бы ждал хороший импульс. В очередной раз убеждаюсь, что пропорция ломается, когда РУЛЕВЫМ надо...

ждем схождения

Так что ждем классического перевеса шортов над лонгами и развязки этой истории на очередной цикл...

Все также убежден, что нас ждет унылое сползание в область 4-5 000.

И НИКАК ИНАЧЕ

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Клименко сняли )

ruticker 14.06.2018 12:00:00

   Сегодня сняли Клименко, в свое время меня водил к нему на встречу Мартынов (он партнер его по смарт-лабу), от встречи запомнилось его портрет в гусарском камзоле за спиной, а впечатление он произвел человека такого, небрезгливого )

   Денег на рутикер он тогда так и не дал, не верил в модель продажи инструментов для трейдеров, да и вообще к трейдерам он относится презрительно. 

Комменарии(9)


Ждем отскок по биткоину?

ruticker 13.06.2018 13:18:00

 Судя по характеру бумажки, которая усердно пилит последние пол года, думаю 6000 не пробьем и по обыкновению буде резкий уход на 7000-7500

Комменарии(1)


ДИВУ ДАЮСЬ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ…

Kapitoshka 12.06.2018 2:27:00

Аэрофлот, ну как филигранно ММ разводит народ...

Выдавливал из бумаги, со скрипом все шло.

Оно и понятно: "Иных уж нет, а те далече"...

РАДИО аккурат под закрытие ММВБ выдает новость: «Аэрофлот» может выплатить 14,2 млрд рублей дивидендов за 2017 год

да что вы говорите:)

оставлю здесь

 

Кто меня давно читает, тот все на скрине увидит, для иных же есть ВИЗА, тьфу ты, группа:)

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Комменарии(1)


Схождение:)

Kapitoshka 12.06.2018 1:00:00

Ну вот и новость подвалила кстати:)

Цена биткоина упала на более чем 6% на новостях о взломе южнокорейской криптобиржи

РАДИО работает

И это радует. Проверка слуха пройдена. Кукловоды оттестировали канал. Все работает, как ЧАСЫ. Оно и понятно, это не на "скрепах" или "денег нет, но вы держитесь"...у ЯНКИ все сдобрено толстым слоем <s>шоколада</s> Бенджамина Франклина...

Но речь пойдет немного о другом:)

Все наша пресловутая пропорция:

прошу любить и жаловать

 

В первой половине апреля котировка бати уже была на этом уровне. Это событие было ознаменовано схождением шортов и лонгов, а также последующим дисбалансом в ШОРТАХ, что дало хороший пинок под зад МЕДВЕДЯМ и унесло котировку от их стопов и МК в прекрасное далеко...

СНЯЛИ СТОПЫ И ощипали лонгустов, теперь очередь за жирными ШОРТИЛАМИ.

аккуратненько сняли стопы

тонкий намек на толстые обстоятельства

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


ОХОТА ЗА КОРОТКИМ СТОПОМ...

Kapitoshka 10.06.2018 14:37:00

Маринад в БАТЕ продолжает радовать сидельцев изощренными формами...

очевидное и невероятное

Видимо решили перед задергом облегчить фантик и вынести жирного, но боязливого сидельца....

 

шорты продолжают расти

А в это время чуть ощипали лонгустов...

Видимо шортов много не бывает, раз аж ФЬЮЧ окунули за поддержку:)))

МЕТАМОРФОЗЫ 

Художник рисует. Не мешаем мастеру...

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Никакой конспирологии…

Kapitoshka 09.06.2018 23:31:00

Уже набили оскомину мои статьи про важность пропорции шорты/лонги.
Вот вам подборка скринов, где на пальцах профессионально объясняется, в чем же дело и почему это не наша ВИНА, а наша БЕДА...

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Первый камень…

Kapitoshka 09.06.2018 23:09:00

Чую, что будет очень интересная статья про акции Татнефти. Но это дело будущего.
Пока мест прошу любить и жаловать, брокерская конторка АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»  в первых рядах исполняет наказ 3 ИНОРЕЗОВ манипуляторов от Татарстана.

Об изменениях в ограничениях по операциям шорт на бумаги ПАО «Татнефть», ПАО «Мосэнерго»

ву а ля

 

Для тех, кто еще не в курсе небольшой СПОЙЛЕР:

се ля ви

У кого со зрением проблемы...помогу, хоть и не окулист...

диву даюсь

все перед глазами

Для всех напоминаю, что там происходит и почему ТАТНЕФТЬ у нас росла вопреки всему...

кратко и по делу

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


История про 200 млн.

Kapitoshka 09.06.2018 22:39:00

 

 На примере очередного трейда Славы Доброго хочу показать, что делает брокерня с своими клиентами, которые не понимают самых простых и понятных правил торговли:
- торговать на свои;
- торговать без стопов;
- брать у плинтуса;
- отдавать на росте, а не брать на росте.

Накануне див. гэпа по акциям ВТБ, а к слову размер дивидендов был увеличен в три раза по сравнению с предыдущими периодами, Слава принимает решение идти на дивы:

а хренли толку...

принимает решение покупать

Слава начинает набивать трюмы:

75 000 000

+ 32 000 000

итого:200 000 000

При чем профи знает, что от его набора папира будет падать ниже и ниже...тем самым его лонг раздавит плечевиков...

очевидный противоход

А теперь самое главное: ОН БРАЛ НА СВОИ.

набил трюмы

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ ЛОГИЧНО:

АЛГОРИТМ ВЕДЕТ НА УБОЙ

профи знают...

Алгоритму все равно, на свои или на плечевые...он видит, что забрали большой объем и ведет на УБОЙ.
Кто на свои, остается один на один с фактором времени. ВСЕ. Больше никаких рисков.
ДЛЯ ПЛЕЧЕВИКОВ ЖЕ СМЕРТЬ... НАПОМИНАЮ, АЛГОРИТМ УМНЫЙ...ОН ВИДИТ ВСЕ ВАШИ ПОЗЫ В ПОРТФЕЛЕ И ЕСЛИ ЕМУ НЕ УДАЕТСЯ ВЫБИТЬ ВАС ИЗ ПОЗИЦИИ ПО КАКОЙ-ТО КОНКРЕТНОЙ БУМАГЕ, ГДЕ ОН УСТРОИЛ ПРЕКРАСНЫЙ ЗАЛИВ...то он благополучно будет давить другие бумаги из вашего портфеля. А что вы хотели? ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, мать ее...Не кладите яица в одну корзину, так ведь ВАС учили:)

алгоритму все равно

А знаете, почему так?

золотые слова

А вот и ответ:

на поверхности

Даже дам вам расшифровку:

для тех, кто в танке

По итогу не выдержала душа поэта и Слава сократил часть позы:

 

чуть меньше половины сократил

ПОСТУПАЕТ ХИТРО

Не просто так сработала ДАВИЛКА. Слава отлично понимает алгоритм. Повторяю для ВАС: когда вы начинаете источать кровью и начинаете постепенно закрывать убыточную позицию, а МАШИНКА видит позицию СЛАВЫ...видит его минус и вынуждает его закрываться...давит и давит...так вот...когда он стал скармливать машинке свой убыточный лонг, а она чувствует запах крови и с каждым приемом его лонга спускается чуть ниже...вынуждая закрываться с большим убытком...ОН с другого счета работает от шорта:

прекрасно...

О нюансах такой работы я говорил в закрытой группе. Только так к сожалению и можно работать против этих упырей...

Тем не менее, выход СЛАВЫ наполовину из лонга уже настраивает на оптимистичный лад. Ведь 100 млн. на дороге не валяются...для нашего рынка это огромная позиция. Доказательств тому я приводил массу. Но ежели кто-то вновь налипнет, "крылатые качели" будут везти в светлое будущее...в ад...

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Забавно наблюдать...

Kapitoshka 09.06.2018 22:32:00

Инорезы правят бал на нашем рынке: ГОЛДМАНЫ и МОРГАНЫ...

Как янки отправляются на отдых, что мы видим сегодня, рынок как раз показывает свое истинное обличье.

вчера объем прошел в 11 раз больше 

сегодня же имеем...

Открываем таблицу...

это курам на смех 

Самое смешное ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, что и здесь объемы накрученные роботами подстаканниками:))) О настоящих объемах мы можем только догадываться...

А потом на форуме начинается возня: кукарекалки пишут, что вы своими смешными объемами не создаете никаких колебаний рынка, только вот другие, смекалистые ребята, которые заходят на свои, а особенно те, кто пользует плечи и еще работают с стопами, особенно короткими...НАБЛЮДАЕТ СОВЕРШЕННО ОБРАТНОЕ...

Вы думаете почему например ВТБ/ММК или СВЕРСТАЛЬ/НЛМК , да список можно продолжать...уже больше полу года в боковике и падать не собираются...ответ на поверхности: УМНЫХ ЛЮДЕЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ...в этом и моя заслуга, очень на это надеюсь. ММ/брокерне все сложнее зарабатывать...они видят, что вынести шортил не смогут...акции уже в облаках...потому тупо держат в боковике и доят на комиссию...

МЫ ДЛЯ НИХ КОРМ: они либо унитожают депо выносами/либо как в этом году просто укладывают рынок в боковик. Им пофиг...

и профи об этом знают...

и профи об этом знают...

Например МАГНИТ:

касса свободна...

 

Так что милостивый брокер/ММ только и ждет, когда кто-то сядет на "крылатые качели":)

Какая часть качелей перевесит, туда и поплывем. А дальше что? Если брокер/ММ не сможет вас из позиции выжать, против вас начинает играть время. Слава богу, если вы на свои...а если нет?

Вот смотрим на БАШНЕФТЬ АП. Сколько меня выбивал из позиции ММ, не получилось...РОСТ по БОНИФАТИЧУ реализовался: Им пофиг
МАЖОР гонит бумажку...заинтересованность есть...

А Ростелеком ао?

WTF

После моего лонга на неприличную сумму папира упала на уровень 2004-2006 гг.? Вы считает, что это нормально?! Мы в 2018 на минуточку...И мариновать они могут годами...если не будет опять же роста по Бонифатичу....

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

без комментариев

Прокомментировать первым


Критическая масса не набрана.

Kapitoshka 09.06.2018 22:28:00

Батя и Фьюч на батю давно уже выстроили в ряд и ждут отмашки.

ФЬЮЧ

БАТЯ

ШОРТЫ НАРАСТАЮТ, но и лонгов прибавилось, потому резкого выноса пока не наступило.


    пропорция

Увеличившееся кол-во лонгов уравновесило пропорцию.

Поведение БАТИ в очередной раз доказывает, что верную пропорцию шорты/лонги нам не открывают, но в общих чертах понимание имеется.

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Новатэк - капкан на шорт.

Kapitoshka 09.06.2018 22:26:00

Спасибо СЛАВЕ ДОБРОМУ за пример сего чудного процесса.

В очередной раз убеждаюсь в том, что СЛАВА знает секрет, когда следует входить в шорт. Ведь по обыкновению, после шорта ММ выносит ступенькой на новый ценовой уровень, а здесь события развивались несколько иначе.

Слава пишет:

в 12:08 появляется запись:

смотрим на график

1 упоминание

 

Если предположить, что Слава сам не заходил, а своим сообщение стимулировал на форуме людей на шорт, дабы свой открыть несколько выше, то логичным становится следующее сообщение, которое датировано 14:28

сказано - сделано

аккурат в 14:15 был шорт на 15 млн. и цены ушла выше, тем самым у Славы образовался убыток

Есть у меня основание полагать, что СЛАВА зашел несколько раньше, а потом лишь добавил еще один шорт.

очень интересно

Главное в другом, смотрим развитие ситуации дальше:

ПРОФИТ

Даже от одного шорта на 10 млн. акция улетает значительно. Здесь же по видимому шорт открыт аж на 30 млн. и СЛАВЕ дают выйти продолжительное время с профитом.

Далее, мы наблюдаем следующее:

самое интересное в конце 

Если, опять же предположить, что Слава искренен и он добавил шортов (в чем я сомневаюсь), то логично выглядит ступенька и вынос с удержанием в новом ценовом диапазоне = КАПКАН НА ШОРТ

капкан на шортовика

Так вот, я могу предположить следующее:
- Cлава заходил в шорт, потому что он обладал инсайдом, что выходит крупный игрок и ему дадут разгрузиться.

по классике

- Неоднократно читал на форуме, что СЛАВА не держит шорт долго. Обычно все завершается в течении 1-2 суток.

Тогда совершенно очевидным выглядит тот факт, что он откупил свой шорт с профитом вместе с крупными игроками, а тот планктон, что налип за эти 2 дня совершенно спокойно вынесли...

все становится очевидным

Можно предположить, что слова "да и подавить можно" также общественностью, которая садится на хвост СЛАВЕ воспринимает это как сигнал к действию и тоже шортит "за компанию", тогда получается, что их наоборот СЛАВА ведет на убой. В любом случае, тут в полный рост маячит ИЗБА. А уж как ее подают, каждый решает сам...

В закрытой группе дам ключик. Судя по очередному сообщению СЛАВЫ стало понятно, когда он шортит:)

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Пинг понг...

Kapitoshka 09.06.2018 22:20:00


В статье: Наш г@вно рынок. аж 25 мая 2018 года поделился наблюдением:

в точку

 

РАДИО как раз осветило новость вовремя: Миноритариев «Магнита» встревожили его планы купить дистрибутора лекарств

и полетели...

Впереди планеты всей...

 

По сути же ничего особенно не изменилось:

еще 25 разместил скрин

видно куда идем

сегодня аккурат подошли

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


ВТБ сильный тренд вниз

ruticker 08.06.2018 10:25:00

Похоже прогноз По ВТБ подтверждается

 

http://stockchart.ru/ServiceNews/Details/191

 

Тренд на падение похоже сильный, возможно повторение ситуации с Магнитом, постоянная докупка толпы на сливе, пока не увидим реальную новость.. Цель в районе 3.5 коп

Комменарии(2)


Волны...

Kapitoshka 01.06.2018 23:50:00

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Обвал ВТБ

ruticker 01.06.2018 10:08:00

   Вчера на постмаркете сделок на 3млрд - это в несколько раз больше ДНЕВНОГО объема

Сегодня день так же начался с обвала. Значимых новостей по банку нет.

 Вообще, конечно, бумажка очень неудачная, начиная с народного ИПО по 13 коп, к которому так и не вернулась. На пике кризиса 2008-2009 Сбер стоит 13 руб, а сбер преф и вовсе 6-7 руб, а ВТБ же 0.2 руб, т.е. сбер вырос в 20 раз, а ВТБ лишь в 2 раза.

  Возможно еще больше просядет, вплоть до годовых минимумов (3-4 коп) а реальные новости будут чуть позже

 

  Вот постмаркет за вчера потиково 

http://stockchart.ru/CandlestickChart?startDate=31.05.2018&endDate=31.05.2018&period=0&timeEnable=true&startTime=18%3A45&endTime=18%3A59&ticker=VTBR&visualVolume=false&oiEnable=

Комменарии(3)


А все бегут…

Kapitoshka 30.05.2018 12:28:00

что же это было...

 

Участник группы задает вопрос:

с чего бы это

Все же перед глазами:

никаких изменений

- дивер с фьючем нарастает (объемы падают на "спотовом" рынке, в то время, как на срочном НАОБОРОТ)

Советую обновить знания,перечитав один из самых важных учебников по ТОРГОВЛЕ: АЛГОРИТМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ

Используется же излюбленный метод ММ:

«Противоход»

Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов — фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка:рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт
жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.

В целом работа хедж-фондов именно на противоходе и основана — покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают. Только у хедж-фондов есть одно очень большое преимущество: когда они покупают, они могут выкупить всю бумагу с рынка. Когда они продают — мало найдётся фондов, способных выкупить всё, что может продать хедж-фонд, поэтому хедж-фондам удаётся довольно легко обвалить рынки, хотя работать на понижение всегда несравненно труднее, чем играть на повышение, ибо бумаги всегда ограниченное количество, ведь её не больше, чем выпущено эмитентом, а свободно обращающейся на фондовых рынках даже гораздо меньше, а вот денег у хедж-фондов, в общем, условно неограниченный объём, то есть они покупают на тех уровнях, на которых они в состоянии выкупить всю свободно обращающуюся бумагу с рынка.

- нависающие объемы, которые органичивают рост и толкают цену вниз (шорты самих же кукловодов);
- мы находимся под уровнем проторговки (самого большого объема).

аналогично

Смотрим пропорцию:

шортов стало еще меньше

Шорты убывают, как коренные зубы со временем. Сейчас игра ведется не против ШОРТОВ, как и прежде, но нужно смотреть за пропорцией в моменте. Удар придется на ЛОНГУСТОВ, а повезут с этих уровней или дадут еще амплитуду выше, чтобы засадить побольше ХОМЯКОВ, уверовавших в ТУЗЕМУН, только ММ и известно.

Но в том, что в моменте шорты не вырастут кратно, я уверен. В любом случае, в отсутствии объемов два варианта развития событий:
- с этих уровней и ниже (если лонгов достаточно);
- чуть выше (амплитуда есть до 8300/9300, если лонгов не достаточно), а потом ниже.

Пропорция, как я и говорил ранее, коррелирует с происходящим, НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ. Закомый ай-тишник покопался в пропорции на этом ресурсе и выявил ряд отклонений от реального хода дел, впрочем я и не удивлен. Кто такую инфу в публичное пространство разместит....

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Наш г@вно рынок.

Kapitoshka 30.05.2018 2:40:00

прорицательница

 

Пишу о нем мало, хотя и анализирую постоянно.
Объемы с рынка ушли, правда они и не заходили, как следовало бы.

видно не вооруженным взглядом

 

Про августовские объемы писал ранее: Я памятник себе воздвиг нерукотворный… А тем временем инорезы фиксанулись и вышли: Им пофиг…

Все шито белыми нитками. Это вам еще не рассказал историю про Татнефть. Ежели у меня не решится с брокером вопрос по ней, то будет статья во всех красках:) Пока возьму паузу. Но кому не терпится, всегда могут прочитать актуальную инфу по адресу: MFD

Так вот. Для того, чтобы понять насколько день был СИНТЕТИЧЕСКИМ, нужно посмотреть на ТАТНЕФТЬ.

рынок в жопе...

 

Рынок в заднице, а Татка торжествует на пару с НОВОТЭК-ом, да рядом притаилась Севка.

тут шортов...не счесть 

 

Велика троица...В Новотэк на радостях набилось такое кол-во шортил, что выпустят только вперед ногами. Про Севку забавно, но в личке мне сообщил один из форучан, что на конец года завис очень крупно в шорте и его не пускают ниже средней. Я ему еще тогда писал, что они будут списывать дивы и доить на комиссию.

скоты...

 

Никто не будет котировку гнать в облака, она уже там...История стара, как мир. Один и тот же почерк: НЛМК/ММК/ТАТНЕФТЬ...теперь и Новотэк подключился...

Сами пораскиньте мозгами. Если единственное, что может ММ предложить шортилам - это тупое вымораживание в боковике месяцами, ТО ЧТО НАШ РЫНОК ЖДЕТ СКОРО? Эти уроды тянут конечно до последнего, но все уже предрешено...

все в точку

 

Они уже не знаю, как набить бедных кормовых трейдеров в фантики на хаях: Рынку нужно топливо:) 

Вот тупо берем сегодня лидеров роста.

ЛСР

РАЗГРУЖАЮТСЯ

 

А брокер СБЕР предусмотрительно открыл лимит на маржинальную позицию по данной бумаге. В шорт правда не дает, да и зачем. Цель то нагрузить по полной...: Подготовительные меры к заливу…

Рынок читается легко и непринужденно:
    ИСТОЧНИК

смотрим

 

ИСТОЧНИК

смотрим

 

Топлива нет. Ну и не забываем, что летний период...период отпусков + дивидендный период, а потому ММ будут всеми правдами/не правдами выжимать из позиций на пустом месте, что мы и наблюдаем.

ИСТОЧНИК

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Детский сад...

Kapitoshka 29.05.2018 21:51:00

Сегодня мне один человек написал в личку подобное:

слов нет...

И это на самом деле срез, который в полной мере характеризует торгующих на этом/не только на этом рынке...
Про торчков я писал ранее: ШОРТ ТО МОЖНО ЖДАТЬ ПО РАЗНОМУ…

Но стать не об этом. Все ждут какие-то ТУЗЕМУНЫ, а некоторые ТУЗЕДАУНЫ...И никто не желает пораскинуть мозгами...хотя...наверняка и раскидывать не чем, но тем не менее стоит постараться...

Начнем издалека. В группе со мной поделились интересной статьей МИХАИЛА. Персонаж известный и умудренный опытом. К его словам стоит присмотреться мыслящей публике.

Криптовалюты – способ для Китая обойти контроль за банками со стороны США.

Это необходимо переосмыслить для понимания, насколько же на самом деле важна крипта и какие ее ждут перспективы...

Идем далее, у меня в группе есть участник, который погружен в крипту с 11 года и погружен в происходящие процессы настолько глубоко, что в его АВТОРИТЕТЕ я не сомневаюсь ни на секунду. Недавно он был в NY на мировой конференции. Очень интересен срез его наблюдений, а его ответ на мой вопрос расставил все точки над И...

С его позволения выкладываю полный текст размышлений АВТОРА:

 

мой вопрос

 

Спойлер для тех, кто не любит МНОГО БУКАВ: "Короче, все уверены в светлом будущем, никто не уверен в сроках наступления коммунизма)".

 

Эта история НА ДОЛГИЕ ГОДЫ. Те, кто занимаются дейтрейдингом, очень быстро кончатся на этой волатильности. Мне сегодня же задали вопрос:

и только так

Смотрим на рынок:

USDT/BTC

 

БЕРЕМ ФЬЮЧ...

вынос шорта

 

Берем пропорцию:

как раз аккуратно набились их и вынесли...

 

Толпа уже заходит много меньше. Шортилы вконец уже израсходованы. Небольшой отскок и их сметает со скоростью света...

Объемов, как нет, так и не было...и не скоро они будут...

Недавно было и 5000 BTC...

 

Для понимая, почему так, а не ИНАЧЕ...я и дал вам вначале топика две статьи...ХВАТИТ уже реагировать на любой пук, как на манну небесную...

Далее, меня в закрытой группе спросил участник:

по делу вопрос

 

Кто раскидывает мозгами, а не чем попало, наверняка видели это:

 

Я упоминал в блоге про это видео. В нем сказано очень многое на годы вперед. Имеющий уши, да услышит...

Так вот. Вернемся к вопросу, почему были объемы и вдруг их не стало.
Все элементарно...Биржи своими силами поддерживают ликвидность. Рынок пуст.
Как это происходило...

СМОТРИМ КЛАСТЕР

 

РОСТ ИДЕТ ПОСРЕДСТВОМ ЛИМИТИРОВАННЫХ ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ. Почему так? Кто-нибудь понимает о чем я говорю? Жду ответов. Если никто правильно не ответит, в следующем посте будет ответ. Большинство монет: на биттрекс или бинанс росли весь АВГУСТ таким образом. Вы понимаете, что происходит? Или в голове сплошной маринад из: ТА/ФА и ГА?

Прокомментировать первым


Как хвост крутит собакой:)

Kapitoshka 29.05.2018 21:37:00

Скинул мне в личку один из участников группы, кто достаточно на глубоком уровне занимается оценкой всего происходящего пост одного товарища: Фьючерсы СМЕ на BTC. Есть ли связь?)))) 

Правда, по странному стечению обстоятельств пост был удален немногим позже...

вот он есть

 

а теперь его нет

 

Но, как известно, летописи не горят.

Привожу текст статьи:

 В другом кач-ве к сожалению у меня нет...

Красное- полугодовые фьючерсы 25.12-29.06
Белое- полугодовые фьючерсы 3.04-28.09
Желтое- 3 месячные фьючи 29.05-31.08
Зеленое- 3 месячные фьючи 30.04-27.06
Посмотрите как идеально биржа СМЕ открывает фьючерсы, красные полугодовые были открыты на хаях, белые полугодовые были открыты прямо на низах, зеленые открылись так же на локальных хаях, желтые будут открыты 29 мая, потенциально на максимальном дне.
На графике отсутствуют 3 месячные фьючерсы открытые 26 февраля по цене 11700$ потому что они закрываются после завтра 25 мая, как вы все догадались, шортанули там ребятки максимально успешно, зона закрытия будет 7800-7200$.
Теперь вопрос как это все увязать? Красные полугодовые были открыты в зоне 20,000$ и закрывать их будут стараться 29 июня максимально низко, чтобы снять идеальный профит, зеленая 3 месячная зона была открыта когда цена сходила на 9800$ и закрытие зеленой зоны совпадает с углом треугольника.
Теперь желтые и белые, трехмесячные и полугодовые фьючерсы. Белая зона уже была открыта на максимальном дне, желтые откроются в понедельник 29 мая тоже потенциально на дне. Очевидно что эти фьючи открывали не шортить, а набирать лонги как мне кажется, крайне маловероятно что совпадение открытия с низами указывает на то что цена пойдет еще ниже, а люди на открытии шортили. Нам рисуют треугольник с выходом вверх, учитывая все привязки на графике постарался отразить самое вероятное движение цены с учетом СМЕ. Конечно, возможно под 29 июня нам нарисуют какой-то более жестокий замес с пробоем треугольника вниз, но пока все это выглядит примерно вот так.
Слишком много совпадений в открытиях и закрытиях фьючерсов с ценой вначале и конце периода.

ДИВЕР конечно же отменный...

КАРТИНА

МАСЛОМ

 

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Один урок по Башнефти АП.

Kapitoshka 24.05.2018 1:07:00

Еще с прошлого года нахожусь в бумаге. Копий сломано не мало. Можно писать остросюжетный роман. Брокер/ММ как только не пытались выбить из бумаги, НО НЕ ВЫШЛО. Из-за моего лонга бумага ушла на 1000, там село порядочное кол-во НАХВОСТНИКОВ, которые нынче всем рассказывают сказки, что они вот выдающиеся трейдеры, а ты КАПИТОН - г@вно. Ну я уже повторял, что народ то у нас хороший, а вот люди...

Кому интересно почитать все мои перипетии с момента покупки бумаги, может легко все найти в блоге. На этом не буду останавливаться. Хочу рассказать про 23 мая 2018 года, когда наконец-таки были оглашена сумма долгожданных дивов.

С недавних пор я возобновил свою деятельность и балуюсь эпистолярным жанром на старой и доброй, наводненной полчищей кукареколок, площадкой под названием MFD: мой профиль. Так что легко и непринужденно можно следить за моими умозаключениями и мотать на УС.

глас вопиющего в пустыне

 

ИСТОЧНИК
По рынку ходили слухи о 180 рублях, а дали 158,95 руб.

Но это все лирика, дело конечно же в другом.


Недавно я на форуме писал следующее:

смысл понятен?

 

Я прикармливал роботов в стакане своими заявками и убирал их. Роботы все время к ним жадно тянулись. Ради эксперимента я слил немного и ММ был несказанно рад, что переписал на следующий день хаи, закинув папиру аккурат на тот уровень, где я в прошлый торговый день размещал свою заявку. ВСЕ ПО КЛАССИКЕ: идет сбор бумаги.

НО тут, как говорится, парень к успеху шел, НО ОБ ЙУХ СПОТКНУЛСЯ. Забрасывают роботы котировку выше, уже их диапазон сбора трещит по швам, а наливать не хотят. Тогда начинают работать от противного, КОШМАРЯТ И ЗАПУГИВАЮТ. Аккурат и все под новости подвели. ММ/БРОКЕРНЯ НИКОГДА НЕ УПУСТИТ МОМЕНТ ОТЖАТЬ ЕЩЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ АКТИВА ПОД ПРЕДЛОГОМ КАКОЙ-НИБУДЬ НОВОСТИ.

Как мы видим по графику, ММ накануне СД по дивам проливает рынок и выкупает. Создает ажиотаж.

раздергивает

 

22 мая 2018 года МОЛЧАНИЕ. Решение не оглашается, а ММ, чтобы подогреть ажиотаж...создать иллюзию, что ИНСАЙДЕРЫ знают и сливаются, включает всем нам известную ДАВИЛКУ:

классика

 

Ну а самое интересное во всей этой игре начинается 23 мая 2018 года, когда наконец-таки оглашается решение по дивам и они составляют 9%, что является на данный момент самыми высокими дивами по нефтегазу, НО МЫ ПОЛАГАЕМ, А ММ РАСПОЛАГАЕТ.

Что же мы видим:

Отвесное падение.

сенокос

Дальше самое интересное:

Свеча красная, а покупок больше продаж = сбор

 

Далее, на нужный объем разгрузили кого надобно...

в увеличении сенокос

 

Ну а опосля, когда дело сделано...роботронам дают иную команду

возвращаться

НУ И ВИШЕНКА НА ТОРТ...

диапазон

Только стоило мне все это разложить по полочкам, как стали набиваться лонгусты.

кто в теме:)

Ну, а когда у ММ забирают тот объем, который он сам и собирает, ОН УСТРАИВАЕТ ПОГРУЖЕНИЕ. Свидетелями оного мы и явились чуть позже...

очевидное и невероятное

объяснение

 

в этих строках вся соль рынка

Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.

Прокомментировать первым


Я рисую на асфальте...

Kapitoshka 23.05.2018 3:33:00

Начинаем новый цикл погружения.
Как известно, основная раздача всем страждущим происходит в боковике.

ЛЯПОТА

 

Смотрим набившую оскомину пропорцию шорты/лонги за отведенный период:

лонги все накапливаются, а вот шорты убывают

 

После 12 апреля уверовавших в дальнейшее погружение шортил повезли на убой и медленно, но верно разгрузили:

се ля ви

 

Объемы в боковике ритмично падают, что намекает об окончании раздачи с последующим сюрпризом:)

Классика жанра

А хвост, он же ФЬЮЧ, уже давно машет на юг...

не мы такие...жизнь такая

Чем быстрее мы спустимся в зону накопления и пойдут объемы, тем раньше мы все вылезем из этого болота. Сильные мира сего дадут сигнал, что процесс запущен. Нынче рынок в режиме ВЫКЛ.

Комменарии(1)


Рекомендую присмотрется к MGNT

ruticker 22.05.2018 18:17:00

http://stockchart.ru/CandlestickChart?rperiod=day&period=5&ticker=MGNT

 

Рекомендую присмотрется к MGNT

 

 

  По графику нацелена вверх, да и по логике после того как отжали у Галицкого нет смысла укатывать, возможно восстановление до уровне й

7-9 тыс

Комменарии(3)


2014 год во всей красе...

Kapitoshka 19.05.2018 1:46:00

новое, хорошо забытое старое...

 

Никакая конференция уже не поможет...Все новости игнорируются, а рост мы видим лишь на очередном листинге той или иной монеты на очередной бирже, да потом с таким же усердием монета и опускается в ту зону, откуда ее резво погнали.

объемы смешные

Шортил отвадили полностью...

и носа не кажут

 

Игра, как и говорил ранее, игра ведется против лонгустов...

они также сокращают свои позиции

Затяжное пике/маринад...

 

Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ

Прокомментировать первым


Им пофиг...

Kapitoshka 14.05.2018 3:45:00

Это же уму непостижимо...7 месяцев шорты удерживает ММ по ММК.

cлепой

и не заметит

 

Пока участница группы пишет:

ИСТОЧНИК

суть происходящего

 

9 числа уронили рынок, а с 10 апреля по конец апреля выкупили...с мая месяца планомерно выходят из рынка, фиксируя позиции...но мы продолжаем топтаться на месте, ничего ПО СУТИ не изменилось...где лонгов больше...топчемся (СУРГУТ/ФСК) или приседаем (АЛРОСА/ТРАНСНЕФТЬ), где же шортов...также топчемся (ММК) или растем (НОВАТЭК/ТАТНЕФТЬ)...список можно продолжать...

 

ИСТОЧНИК

все только начинается

Рост индекса неумолим, только избирателен...

А ответ, как всегда на поверхности...

есть с чем

поспорить, но по существу

сказано многое

Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ

Комменарии(2)


Ну вот и славненько...

Kapitoshka 14.05.2018 1:41:00

Пустословы, что в комментариях в моем блоге, да и на рутрейдингвью мне парировали...мол я задним умом силен...как и прежде прогноз верен....но он и не может быть не верен, ведь на другом конце провода с 17 декабря профессиональные игроки...а не романтики с прищуром...кои Успели разогнать биток аж до 20 000, но потом, как в присказке: "Парень к успеху шел,но об йух споткнулся".

Тут очередной вброс информационный подоспел:

а мужики то и не знали...

 

В группе участники толково размышляют:

 

Сразу напрашивается...

Я еще в прошлом посте говорил, что игра сейчас ведется против ЛОНГУСТОВ. Шортовиков уже отправили в глубокий нокдаун.

Благополучно ушли под поддержку, которая нынче стала сопротивлением:

кто бы сомневался

 

Нагрузили лонгустов вдоволь, так ведь те и рады набирать в закрома...

За что́ же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку

 

Пропорция как бы намекает:)

кхе-кхе

 

Красиво дальше рисовать начнут:) Вагоны то заправлены...

 

расхождение знатное...

Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ

Прокомментировать первым


КРУЧУ, ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ...

Kapitoshka 08.05.2018 2:42:00

Маринад продолжается. На рынке без изменений...
Смотрим на объемы...

Смешно...     

Смешно...

 

Смотрим кластер фьючерса на БАТЮ...

 

разгрузка продолжается...

 

Смотрим пропорцию шорты/лонги:

с 12 апреля

с 23 апреля

Ситуация, как на ладони: игра ведется не против шортил. Их слава богу в основной массе вывели из игры. Сейчас работают против лонгустов, раздавая им за обе щеки и это у МАНИПУЛЯТОРОВ получается.

 

раздача по классике жанра проходит аккурат в боковике

для наглядности

 

А толпа на все ведется, вот с 30 по 1 пуганули ЛОНГУСТОВ и они быстро фиксанулись...

 

рассмотрим в приближении 

а потом нарисовали рост и те снова заскочили в поезд...

старые добрые волны

Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ

Комменарии(1)


Как работает кластер по крипте.

Kapitoshka 29.04.2018 0:20:00

Задают в закрытой группе вопрос: прокомментируйте движение в ZCL.
Отвечаю:

Картина маслом:

 

Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ

Прокомментировать первым


Возможен задерг по крипте

ruticker 28.04.2018 16:08:00

Кстати по биткоину на мой взгляд вполне себе возможен задерг вверх. Интересно, что скупка сейчас идет в основном по лимитным заявкам (дельта камнем вниз при стабильном росте)

Прокомментировать первым


Предложение по свечному графику

Dividend 20.04.2018 11:05:00

Добрый день. 

Есть предложение добавить весьма простую вещь на обычный свечной график. 

Если свеча падающая, а дельта положительная, то цвет свечи можно менять, допустим, на серый. 

И если свеча растущая, а дельта отрицательная, то цвет свечи, например, можно сделать синим.

Т.е. окрашивать свечи в зависимости от дельты. 

Причем размер дельты - лучше сделать настраиваемым. Те свечи, которые не попадают по условию - остаются в окрасе прежними (красные - вниз, зеленые - вверх). Ведь понятно, что если дельта малая (лотов 100), то нет смысла менять окрас, а вот если она серьезная (100000 лотов), самое время выделить ее. 

Как правило, это позволит видеть разворотные моменты, когда рынок еще идет в прежнем направлении, то "теневой покупатель/продавец" уже начал давить в другую сторону.

Комменарии(5)


Что такое накопленная дельта

ruticker 13.04.2018 19:34:00

Уже много говорилось о том, что большинство индикаторов запаздывает.
Одним из индикаторов, опережающих события на рынке, является накопленная дельта.

На рынке в стакане всегда есть лимитные ордера. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера,то есть что рыночные ордера на покупку исполняются по аску, а на продажу по биду.

Подсчет сделок выполненных по цене аска и по цене бида даёт нам следующие формулы:

бид + аск = общий объем
разница между объёмом, проторгованным по аску и объёмом, проторгованном по биду = дельта
например :
если по биду проторговано 25 лотов, а по аску проторговано 58 лотов,
то дельта будет = 33 лотам

если по биду проторговано 347 лотов, а по аску проторговано 291,
то дельта будет = -56 лотов

накопление разницы между асками и бидами на протяжении какого-то периода времени = накопленная дельта

То есть дельта — это разница между ордерами выполненными по цене аск и по цене бид. Дельта — отображает текущее настроение участников рынка, которые покупают актив или продают его, используя рыночные ордера. Рынок двигается в каком-либо направлении за счёт рыночных ордеров.

Дельту, как таковую, используют для определения уровней, где появляется крупный дисбаланс в количестве бидов и асков, для определения рыночного настроения (так называемого внутридневного Открытого Интереса), а также для анализа давления продавцов или покупателей на определённых уровнях. Широко используется также дивергенции накопительной дельты, для подсчёта внутридневного (и не только) Открытого Интереса.

Комменарии(5)


Какие у Вас планы по стабилизации работы?

Seaslide 11.04.2018 10:05:00

Регулярно отключаются сервера на несколько часов.

Вчера снова сайт не работал около 5ти часов подряд.

Как Вы видите  эту проблему? Какие у Вас планы по стабилизации работы?

Комменарии(3)


Разделитель свечей

ruticker 23.03.2018 7:22:00

Взгляни пожалуйста на скриншот.


 
У меня вопрос, можно ли убрать вертикальную сетку, галкой в настройках, а то масштабирование офигенное, но читаемость ухудшается ощутимо(
Плюс вопрос, можно ли добавить тайм фрейм 8 часов?

Спасибо, ссылку на форум не нашел на сайте, только блоги.

 

От пользователя Stas P.

Комменарии(5)


Вижу разворот по рублю...

ruticker 16.03.2018 12:52:00

  Дважды не смогли пробить 56.. Хоть и не поклонник теханализа, классическое "перевернутые голова-плечи"..

Плюс ко всему после выборов могут немного ослабить рубль.. 

 

Прокомментировать первым


MFON - следующий на вылет?

ruticker 15.03.2018 10:15:00

 Почти 5 лет устойчивый тренд на снижение, а сейчас пошел вниз еще и на объемах

 

 

Комменарии(1)


Что взять у конкурентов?

ruticker 13.03.2018 22:54:00

   Честно скажу, никогда раньше софт конкурентов не ставил, решил сравнить первый раз.

   Для начала поставил Тигр

 

   Что нравится, и стоило бы взять

 

 1) В верху меню значительно компактней, в настройках выпадающие окошки - возможно стоит из взять

 2) Цветовая гамма возможно спорная, но отрисовка довольно аккуратная

 3) Думаю может линейку так же заменить на перекрестие?

 4) Секундные графики вижу строятся не только внутри дня

 5) Рисовалка более развита

 

  Что лучше у нас

 

1) Считаю у нас скейлинг работает явно лучше. Масштаб колесиком прямо от места масштабированя - в тигре все улетает

2) черезмерно много настроек. Я в рутикере всегда 100 раз подумаю прежде чем добавить еще одну галку - там у них сотни. я за 20 минут не разобрался, как поставить шаг цены в кластерах, как включить горизонтальные и вертикальные объемы, как увидеть ОИ и дельту?!

 

 По дизайну - не знаю.. Цветовая гамма тигры мне не нравится с мышино-серым, но шрифты вроде бы красивее. 

 

По функционалу кроме лучшей рисовалки и свечей по объему ничего доп. не увидел.. 

 

 

 

 

Комменарии(15)


Неплохая статья о блокчейн

ruticker 09.03.2018 0:14:00

Прогнозы краха биткоина и других криптовалют обычно наталкиваются на более широкие аргументы в защиту технологии блокчейн, лежащей в их основе. 

 

Да, соглашаются ее защитники, больше половины всех проведенных на сегодня ICO (initial coin offerings, то есть первичное размещение криптовалют среди инвесторов) оказались провальными, и большинство из существующих сейчас 1500 с лишним криптовалют тоже ждет крах, однако блокчейн все равно произведет революцию во взаимоотношениях финансов и людей.

Однако, как отмечает в своей статье на Prokect Syndicate известный американский экономист Нуриэль Рубини, в реальности блокчейн является одной из наиболее неоправданно разрекламированных технологий в истории человечества. 

 

«Начать с того, что технология блокчейн менее эффективна, чем существующие базы данных. Когда кто-то говорит, что его проект работает на блокчейне, в реальности, как правило, подразумевается работа программы, репродуцируемой на множестве других устройств.

В этом случае потребности в пространстве для хранения и вычислительных мощностях оказываются намного выше, а скорость транзакций намного ниже, чем при использовании централизованной программы. Блокчейны с технологиями proof-of-stake или zero-knowledge требуют, чтобы все транзакции проверялись криптографически, а это замедляет их работу. А блокчейны с технологиями proof-of-work, применяемые во многих популярных криптовалютах, поднимают другую проблему: они требуют гигантских объемов энергии для обеспечения своей работы. Именно поэтому операции по майнингу биткоинов в Исландии уже в этом году могут начать потреблять больше электроэнергии, чем все исландские домохозяйства, вместе взятые.

Блокчейн может иметь смысл лишь в тех случаях, когда обмен скорости на качество проверки реально нужен, но эту технологию редко продвигают именно в таком качестве. Инвестиционные предложения, связанные с блокчейном, постоянно сопровождаются совершенно дикими обещаниями повергнуть целые отрасли, например отрасль облачных вычислений, при этом очевидные ограничения данной технологии умалчиваются.

Взгляните на множество проектов, которые исходят из убеждения, будто блокчейн – это распределенный, универсальный «мировой компьютер». Согласно этим утверждениям у банков, которые уже и так используют эффективные системы для обработки миллионов транзакций ежедневно, есть причины для перехода на более медленную и менее эффективную единую криптовалюту. Это противоречит всему, что мы знаем об использовании программного обеспечения в финансовой отрасли. Финансовым институтам, а особенно тем из них, которые занимаются алгоритмическим трейдингом, нужна быстрая и эффективная обработка транзакций. Для их задач единый, глобально распределенный блокчейн, например Ethereum, никогда не подойдет.

Другое ложное утверждение: блокчейн якобы представляет собой нечто вроде нового универсального протокола, такого же, каким были для интернета TCP-IP или HTML. Такие утверждения подразумевают, что в том или ином виде блокчейн станет основой для большинства транзакций и коммуникаций в мире будущего. И вновь это совершенно бессмысленно, если вспомнить, как реально работают блокчейны. В первую очередь они сами полагаются на такие протоколы, как TCP-IP, поэтому непонятно, как они, в принципе, смогут их заменить.

Более того, в отличие от протоколов базового уровня блокчейны являются технологией, работающей по принципу stateful, то есть они хранят всю информацию об одобренных коммуникациях, которые они когда-либо совершали. В результате, качественно спроектированный блокчейн должен учитывать ограничения на уровне «железа» своих пользователей и защищаться от спама. Этим объясняется, почему Bitcoin Core, программный клиент биткоина, обрабатывает лишь 5-7 транзакций в секунду. Для сравнения: Visa надежно обрабатывает 25 тыс. транзакций в секунду.

Мы не можем записать все транзакции мира в одну централизованную базу данных, и точно так же мы не должны записывать их в единую распределенную базу данных. Проблема «масштабирования блокчейна» до сих пор остается во многом нерешённой, и она будет такой оставаться, по всей видимости, еще долгое время.

Хотя мы можем быть вполне уверены в том, что блокчейн не заменит TCP-IP, некоторые компоненты блокчейна, такие как Tezos или язык смарт-контрактов в Ethereum, могут со временем стать стандартом для конкретных программ, так же как Enterprise Linux и Windows стали стандартом для операционных систем персональных компьютеров. Тем не менее ставки на конкретные «койны», которые сейчас делают многие инвесторы, это не то же самое, что ставки на появление новых «протоколов» с широким применением. Учитывая наши знания о принципах работы программ с открытыми кодами, есть мало оснований рассчитывать на то, что бизнес-ценность специфических форм применения блокчейна будет напрямую капитализироваться лишь в одной или нескольких криптовалютах.

Третье ложное утверждение связано с утопией trustless (совершение транзакций без взаимного доверия между сторонами), которую блокчейн якобы создаст, ликвидировав потребность в финансовых и других посредниках, вызывающих доверие. Это абсурд по одной простой причине: любые существующие сегодня финансовые контракты могут быть либо модифицированы, либо умышленно нарушены его сторонами. Автоматически избавиться от этих угроз с помощью строгих условий trustless коммерчески невозможно, в том числе и потому, что для этого потребуется 100%-е денежное обеспечение всех финансовых контрактов, а это безумие с точки зрения издержек капитала.

Кроме того, как выясняется, многие вполне оправданные методы применения блокчейна в финансах (например, в секьюритизации или в мониторинге производственных цепочек) все равно потребуют участия посредников, потому что неизбежно будут возникать непредвиденные обстоятельства, когда нужно проявлять гибкость. Самое важное, что будет обеспечивать блокчейн в такой ситуации, – гарантия согласия всех сторон, участвующих в транзакции, по поводу ее статуса и своих обязательств.

Давно пора покончить с этой пустой модой. Биткоин – это медленный, энергетически неэффективный динозавр, который никогда не сможет обрабатывать транзакции столь же быстро и недорого, как, например, таблицы в Excel. Планы Ethereum, связанные с небезопасной системой аутентификации по технологии proof-of-stake, повысят ее уязвимость перед манипуляциями влиятельных инсайдеров. Технология Ripple для международных межбанковских денежных переводов вскоре будет глотать пыль за SWIFT, консорциумом, который не применяет блокчейн, но чьими услугами уже давно пользуются все ведущие мировые финансовые учреждения. Так же как услугами централизованных систем электронных платежей, у которых практически нет транзакционных издержек (Faster Payments, AliPay, WeChat Pay, Venmo, Paypal, Square), уже пользуются миллиарды людей во всем мире.

Сегодняшняя «койномания» чем-то похожа на железнодорожную лихорадку на заре промышленной революции в середине XIX века. Саму по себе технологию блокчейн трудно назвать революционной. Но в сочетании с безопасной, удаленной автоматизацией финансовых и компьютерных процессов она может иметь потенциально далекоидущее значение.

В конечном итоге использование блокчейна будет ограничено специфическими, четко определенными и комплексными задачами, которые требуют прозрачности и защиты от взлома в большей степени, чем скорости. Например, это могут быть коммуникации с беспилотными автомобилями или дронами. Что же касается большинства криптовалют, то они мало чем отличаются от железнодорожных акций 1840-х гг. Они обвалились, когда этот «пузырь», как и многие другие «пузыри», лопнул».

Прокомментировать первым


Свечи, бары, треугольнички...

ruticker 07.03.2018 15:04:00

  Добавлено отображене максимальных сделок при отображении в виде свечей/баров.

  Если пометки на бараъ выглядят органчно, на свечках сомнительно. Или пойдет?

  Предложения?

 

Комменарии(3)


Развитие сайта (скачивание данных)

ruticker 05.03.2018 20:07:00

Придумал чем можно привлечь внимание) и не мало, если в поисковиках в итоге будет выплывать...экспорт данных итогов торгов с объёмами, не знаю сложно это для вас или нет, но это оочень актуально, все ломятся на финам за этим делом))  но и там часто корявые бывают, приходится вручную править сравнивая с ММВБ сайтом.   https://ru-ticker.com/MicexVol - даже много не надо, вот хотя бы индекс МосБиржи, ну и ртс - в формате пригодном для мт4 мт5  

20130201,00:00,1.547.3400000,1.555.8200000,1.543.1400000,1.549.2800000,32.344.568.628

дата           чч:мин   открытие         хай                     лой                        закрытие         объём    
по дате - год месяц день,  разделитель полей запятая,  разрядов  точка     

понятно что пользоваться не многие будут, (но я например буду точно индекс тут скачивать и другие, кто понимает для чего это нужно)) - если корректно будут циферки- но главное это в поисковиках появится инфа и люди будут заходить невольно))

 

От пользователя: Coldpll 

Комменарии(7)


Предложения по работе сайта (развитие проекта), продолжение….

Coldpll 05.03.2018 17:01:00

Еще раз спасибо за текущие изменения! Очень приятно видеть, как развивается сайт и руководство идет на встречу пользователям!

Предлагаю для обсуждения (и возможно внедрения) еще ряд изменений.

На скринах попытался описать логику, конструктивная критика и вопросы приветствуются)

http://joxi.ru/eAOGzRRH43RRJA

 

http://joxi.ru/V2VEbddh0y44Xm

 

 

 

Комменарии(12)


Предложение по работе сайта(Развитие проекта)

ruticker 02.03.2018 11:14:00

Добрый день, во первых спасибо вам за ваши труды), ну и есть пожелания, не знаю знакомы ли вы с платформой ATAS, у них есть очень крутые "индикаторы" = настройки по представлению  объёмов,  хотелось бы у вас на сервисе увидеть что то похожее в дальнейшем, конкретно нужно что то подобное в упрощенном виде конечно, например биг трейдс - круг - кластер сёч прямоугольник, но главное суть)  http://orderflowtrading.ru/portfolio-item/cluster-search/    и  

https://support.orderflowtrading.ru/knowledge-bases/2/articles/335-big-trades       

ну и еще у них хорошо сделана логика вот тут https://support.orderflowtrading.ru/knowledge-bases/2/articles/440-market-profiles - у вас есть подобное в формате представления Volfix

  Спасибо

От пользователя: Coldpll

Комменарии(14)


NVDA

Olega 20.02.2018 18:16:00

Господа, нужен footPrint по NVDA. Когда уже появится?

Комменарии(2)


19 февраля ограничены торги в США

ruticker 19.02.2018 22:30:00

   День Президента, торги ограничены в честь нац. праздника

Прокомментировать первым


Мультикластеры - стоит ли делать

ruticker 19.02.2018 15:25:00

   Думаем над тем, как можно было бы реализовать мультикластеры (в аналог мультисвечкам) и есть ли в них смысл.

Дело в том, что свечки задумывались как быстрый обор - смотреть движение по 5-10 бумагам сразу, и при необычном движении уже смотреть подробно.

  С кластерами другая история - это изначально тонкий инструмент. Сразу анализировать 4-16 кластеров не выйдет.

  Кроме того сами по себе кластера банально крупнее и в маленьком окошечке не разглядять. 

  Так же не понятно что делать с шагом цены - он не может быть общим для всех кластеров, а если выводить настройки для каждого - будет еще меньше места на экране

Прокомментировать первым


Ну вот и раскрыт секрет падения Магнита

ruticker 16.02.2018 9:31:00

Галицкий продал ВТБ 29% акций «Магнита»
 
Основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. «Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель», — сказал он
 
Т.е. по сути валили бумагу, что бы отжать )
 
Через какое-то время скорее всего будет разворот

Комменарии(5)


Торги адр X5 - нет инструмента

Dividend 01.02.2018 15:42:00

Добрый день. 

Сегодня на ММВБ запущены торги расписками X5. Но найти и построить их график нельзя. 

Тикер: FIVE

У Брокера Открытие его тоже не найти, а вот в БКС появился.

Прошу добавить тикер в БД рутикера.

Комменарии(6)


Блокчейн - интернет 2.0

ruticker 31.01.2018 17:50:00

Нашел время, что бы разобоаться в том, что же такое блокчейн, особенно после эпатажных заявлений, что это дескать будущее, интернет 2.0., убийца банковской системы и новый мировой порядок.
Надо сказать, что хотя устройство относительно простое (для ума среднего айтишника), мало кто понимает как он устроен и в двух словах это объяснить невозиожно, как невозможно провести аналогии в реальном мире. Это цельная система, каждый элемент связан с другим и все аналогии работают плохо.
Думаю что в этом то и проблема - мало у кого хватает образования и/или желания вникать, обычно все довольствуются тем же обяъсненнием на пальцах. Например, рассказали Грефу, что Блокчейн - это "БД, из которой невозможно что-то стереть" (что правда, но только в определенном контексте), он и подобные ему "аналитики" хватаются за эту идею, и давай строить воздушные замки.
Самое главное, что забывают рассказать - что блокчейн - это по сути не IT технология, а в большей степени социальная технология. Надежность и нестираемость данных держится исключительно на человекческой жадности, пртвлечением все новых денег, людей, вычислительных ресурсов. Как только приток будет приостановлен - все, системе конец. Настоящие же поклонники биткоина уверены что конца не будет, потому что в систему втянется все население Земли.
Исходя из этого - большинство блокчейн стартапов изначально обречены, т.к. дело вообще не в технике, а в том, что бы создать финансовую пирамиду, в которой участники будут наперегонки подключаться к сети в надежде стать миллионерами. Однако чем заинтересовать в других проектах, если на мировое господство может претендовать только биткоин?

Прокомментировать первым


График футпринт

Marginall 30.01.2018 10:35:00

Не происходит автоматическое обновление котировок, объёмов и дельт.

Комменарии(11)


Разница в скорости старых кластеров и новых

ruticker 25.01.2018 23:28:00

 

Сравнил мобильную версию (пока не переведена на вебсокеты) и десктопную(новую)

 

Можете оценить на видео. Новая - слева, старая - справа

 

 

 

 

Прокомментировать первым


Как писать в техническую поддержку.

ruticker 25.01.2018 21:47:00

  Время от времени в тех. поддержку приходят сообщения примерно следующего формата:

 

  "Последнее время сайт у вас вообще не работает!! Одни проблемы постоянно уже месяц!!"

 

 Из такого сообщения видно только, что человек хотел выплеснуть эмоции. Первым делом проверятся открывается ли сайт и идет ли обновление на главной. Если открывается, считается, что проблема закрыта. После приходят еще несколько сообщени с восклицательными знаками и в процессе переписки выясняется что последние 10 минут не обновляется на футпрнте конкретный тикер.

 

  Для выявления проблемы обязательна нужна следующая информация.

 

 1. Обязательно пишите сразу, как только проблема возникла. Есть шанс, что техподдержка о ней знает, но бывает, пока о ней не сообщат, она так и не будет исправлена. 

 2. Напишите браузер, операционку, тип аккаунта (Официльно поддерживается Хром, Опера, Яндекс браузер)

 3. Напишите тикер, инструмент, период т.д. Если это футпринт или горизонтальные объемы - в меню доп. инструменты => получить URL и скиньте ссылку

 4. Напишите суть проблемы (не обновляется, обновляется через раз, не грузится, неверные даные и т.д.)

 5. Желательно знать точное время возникновления проблемы, это поможет быстрее понять суть проблемы и соответственно исправить

 6. Приложите скриншот. 

 7. Приложите содержимое консоли (Google Chrome => menu => Доп. инструменты => Консоль разработчтка => Console

 

 Чем точнее будет изложена проблема, тем быстрее она будет решена!

Комменарии(5)


График баров

wwowwa 23.01.2018 18:40:00

Добрый день. С удовольствием пользуюсь вашим сайтом для анализа рынка, но я привык анализировать бары. Нельзя ли включить использование баров в графики инструментов?

Комменарии(5)


Проблема с отображением графиков в Windows 10

MATRIX 16.01.2018 21:32:00

Установил новую винду и не могу масштабировать графики колесиком мышки - пропадают и не отображаются графики

Комменарии(11)


Предложение по работе сайта(Вертикальные объемы)

ruticker 15.01.2018 12:55:00

Добрый день.

Сейчас для горизонтальных объемов есть фишка - ставишь галку и они могут быть слева или в виде слоя отдельного, или в виде отдельной зоны, не "налезающей" на сам график цены. Удобно иногда смотреть так, а иногда и так. 

Вопрос - а можно ли то же самое сделать для вертикальных объемов? Сейчас они в виде отдельной зоны снизу, и натянуть их как отдельных слой поверх графика цены нельзя. Но часто это дает намного большую наглядность. Т.е. просто добавить галку такую же как и для горизонтальных объемов "новый стиль вертикальных объемов" - отдельным слоем поверх.

 

(от пользователя Dividend)

Комменарии(3)


Стратегическое видение криптовалют - скорее вопросы, чем ответы

Dividend 11.01.2018 23:39:00

Добрый день. 

Видя как лихо растут криптовалюты в последние месяцы, возникает простой вопрос: а много ли людей на этом смогли заработать действительно большие деньги? Под большими деньгами я именно это и имею ввиду - от 1млрд.$. Представляется, что такие есть и, как бы это помягче сказать, вдруг их не мало? 

Давайте попробуем оценить. В РФ (страна потенциально богатая, но пока что реально бедная) долларовых миллиардеров, например, 96 по состоянию на январь 2018 года. Всего-то около 100 человек. Мизер. Представляется, что в РФ благодаря дикому росту крипты появилось долларовых миллиардеров еще сколько-то человек. Может, их 1-3-5. А вдруг больше? 

Что значит это для тех, кто из "старой гвардии"? Ведь, грубо говоря, на сцену могут выйти потенциально совершенно непонятные и неизвестные персонажи, от которых неизвестно чего ждать. Ротенберги и другие Михельсоны - в целом люди понятные и далеко не чужие ни власти, ни бизнесу, который существовал и до них. Они, грубо говоря, предсказуемые. 

А что же "новая гвардия"? А вдруг она придет и захочет заполучить контроль в каком-нибудь рыночном активе? Ведь, по сути, этот актив дорог для обычных россиян, а для "новых богачей" - не особо. И с ними тогда надо будет считаться. А этого делать никто не захочет. 

Это же справедливо и для всех остальных стран.

Что же делать? Можно взвинтить цены на активы. Чтобы к моменту прихода этих новых богачей они стали и для них недоступными. Но делать это надо на свои деньги кому-то и до того как. А денег, как известно, на это нет. Запретить, арестовать? Как-то не прогрессивно. А не обесценить ли под это дело валюты? И тогда все обеднеют, а контроль останется. 

Не это ли нас ждет в случае дальнейшего кратного роста криптовалют? Ведь если капитализация их достигнет, например, 100трлн. баксов, то старым элитам придется "подвинуться", а ведь не для этого они сотнями лет ковали капиталы и организовывали козни против целых народов. Это похоже на некую хитрую революцию. Или не стоит беспокоиться, ведь попытка окэшить хотя бы трюлик покажет, что "не об кого крыться" и все рухнет в тысячи раз?

 

Комменарии(7)


Правительство явно не дает укрепится рублю

ruticker 11.01.2018 15:56:00

   Обратите внимание - рубль укрепляется всегда с падением нефти. Нелогично? Как посмотреть. Если предположить, что ЦБ активно сдерживает украпление (покупает доллар) на росте нефти и спускает все на тормозах на падении, в расчете на то, что за него это сделает рынок - все становится на свои места. Не чувствуя сопротивления в эти моменты рубль и укрепляется. 

Комменарии(2)


Графики эфира и биткоина - наконец-то!

Dividend 29.12.2017 12:21:00

День добрый, 

смотрю появились данные по эфиру и биткоину на главной - графики. 

Пара вопросов:

  1. с какой биржи цены? Полоникс?
  2. смотрю даже есть горизонтальные объемы и bid/ask. Биржа по этим криптовалютам разве транслирует данные? Или это некие кумулятивные данные из разных мест?

Горизонтальные объемы по битку - это действительно круто!

Даже и кластера есть - футпринт!

Но шаг цен ниже 100 не опускается. А хотелось бы подетальнее. Связано с производительностью БД - слишком много данных?

Комменарии(14)


Добавлена Live информация с биржи Bittrex

ruticker 25.12.2017 10:42:00

   Подключено базовое API с биржи криптовалют BitTrex

 

  Можно смотреть тут: /Bittrex

Прокомментировать первым


Добавлена информация в подсказку на карте рынка

ruticker 22.12.2017 14:37:00

  Посмотрите, изменилась подсказка, думаю это фактически финальные вариант.

Какие-то еще предложения есть?

  ctrl+f5 если не обновилась

Прокомментировать первым


Доска тикеров - как сортировать отрасли?

ruticker 19.12.2017 22:30:00

  Не могу выбрать как сортировать отрасли на доске тикеров. То ли по объему - это было бы удобнее, т.к.  их проще было бы на своих местах. То ли по числу отобраных эмитентов (как сейчас) - так лучше упаковываются.

  Что важнее?

Комменарии(4)


Подсказка на карте рынка теперь отображает график

ruticker 18.12.2017 23:14:00

   В порядке эксперимента сделано отображение свечного графика на подсказке. Изменение в цене пока показывает в заголовке графика за последний день. 

Напишите, нравится ли вам новое обновление или стоит вернуть обратно.

Если автоматически не обновилось ctr+f5 в хроме

Комменарии(7)


У BTC уровень был не на 10 000, а на 20 000

ruticker 17.12.2017 22:33:00

  Теперь видно, что уровень сопротивления у биткоина был не на 10000, похоже эта цифра была слишком очевидно, а на 20 000. К 20 000 стремились , но не пробили.

  Плюс еще скоро конец года, так что все сходится..

Комменарии(1)


Движуха Промсвязьбанк

ruticker 14.12.2017 18:45:00

Промсвязьба́нк Только что прошли объемы на 15 ярдов, 7.5. на продажу и столько же на покупку 
 Объемы превзошли дневной объем по сберу и где-то треть от всего дневного объема
https://ru-ticker.com/CandlestickChart?ticker=PSBR&rperiod=day&period=0&type=Candles

Часто такие договорные сделки между крупняком предшествуют движухе цен

Комменарии(2)


График ВТБ на кластерном графике

Marginall 14.12.2017 17:47:00

Сейчас на графике можно выбрать минимальную разрядность цены 0.0001, при этом на бирже разрядность 0.00001, в результате график отражает не всю информацию.

Комменарии(1)


Доска тикеров (расширение карты рынка) обсуждение

ruticker 13.12.2017 12:25:00

По результатам обсуждения карты рынков было принято решение делать "доску" наподобие канала РБК

Сейчас думаю над дизайном "Квадратов". Помню был какой-то зарбуежный сайт вроде c похожим дизайном, но напрочь забыл где?

Не напомните?

 

В общем сделал новую Доску Тикеров, где размер квадрата не завист от объема, зато видны все акции с карты рынка

https://ru-ticker.com/MarketMap

 

 

 

Комменарии(21)


Предложение по карте рынка

Marginall 09.12.2017 23:58:00

В настоящий момент карта рынка меняется в зависимости от двух параметров:

Комменарии(21)


ОИ дельта

Dividend 08.12.2017 21:37:00

Заметил, что ОИ дельта стала публиковаться без деления пополам. Давно это? И почему? Наглядность снизилась.

Комменарии(2)


Горизонтальный обьем

MATRIX 30.11.2017 19:10:00

Здравствуйте!

Можно ли сделать так, чтобы при выделении горизонтального обьема в свечном и графике футпринт, можно было разделить цветом выделенный обьем на 1 и 2 стандарных отклонения.

Спасибо заранее.

Комменарии(8)


Биткоин достиг цели

ruticker 29.11.2017 12:07:00

В начале года я давал прогноз, что BTC дорастет до 10000, после будет обвал. Час Ч настал, посмотрим как дело пойдет дальше

Комменарии(3)


Формулы в поле "Тикер" свечного обычного графика

Dividend 24.11.2017 2:57:00

Добрый день, вопрос.

Помнится, раньше можно было на графике в поле "Тикер" вводить формулы. Единственное ограничение было - надо было писать названия тикеров в формуле строго большими буквами (прописными). А сейчас получаю в ответ "Не найдены данные по тикеру и периоду". Да, есть сейчас пункт меню "Арбитраж и сравнение доходности", но там два портфеля и в процентах. Возможность писать формулы в тикере на графике действительно убрали? Может, я и не нахожу где это сейчас можно смотреть, но точно помню, что формулы работали. Я часто смотрел дельту между сишкой и баксом.

Комменарии(6)


Возвращаясь к предсказаниям о биткоине..

ruticker 20.11.2017 23:44:00

 В январе при курсе около 1800 за битку ванговал что дойдем до цифры в районе слегка не дотягивающем до 10000 до обвала. Посмотрим, что будет на 9600-9800, уровень уже близок

Прокомментировать первым


Надоел криптопсихоз

ruticker 20.11.2017 0:04:00

Уже из каждого чайника кричат о новом будущем. В соц. сетях ленты засраны, в новостях тоже про биткоин.
 В чем состоит будущее, которого так ждут?
     Цель биткоина, как известно, это отобрать эмиссию денег у государства и отдать… кому? Китайским майнерам? Братям виннипухам (или как их там)?
     Так же свойства биткоина — это абсолютная публичность всех кошельков и всех транзакций. И бешенная комиссия на транзакцию.

     Говорят, ценность любого актива — всего лишь фантазия толпы. Пусть так. Но о чем мечтает нынешняя толпа? Разве это анархо-финансисты, которые мечтают свалить ФРС и разрушить центробанки мира? Нет, в первую очередь биткоин рассматриваю не как инструмент расчетов, а инструмент преумножения долларов. Т.е. каждый в толпе планирует в итоге биткоин продать?
    А какая судьба инструмента, который толпа мечтает скинуть?

Комменарии(7)


Обвал ВТБ

ruticker 16.11.2017 16:02:00

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Акции банка ВТБ днем в четверг падают почти на 10%, обновляя минимумы с декабря 2014 года из-за сохраняющихся распродаж в преддверии реорганизации банка путем присоединения банка ВТБ 24.

На Московской бирже акции ВТБ к 13:24 МСК подешевели до 5,1 копейки (-8,1%) при объеме торгов более 2,376 млн рублей. Накануне акции ВТБ упали на 5,6%, а с начала недели потеряли в цене более 15%.

Акции ВТБ продолжают распродаваться, поскольку инвесторы не впечатлены ценой выкупа банком своих бумаг в процессе присоединения ВТБ 24 в январе 2018 года: цена выкупа у акционеров, несогласных с реорганизацией, определена в размере 3,8 копейки за одну ценную бумагу.

 

Да уж, в свое время в 2009 году со сбером в почти паритете были. сбер 14 рублей, ВТБ 1.8 копейки или 18 руб за 1000 акций. 

За 9 лет сбер вырос в 15 раз, ВТБ же как говно болтается 4-6 копеек все годы

 

Комменарии(4)


вопрос по аскам в таблице сканер рынка

DenisI 05.11.2017 19:10:00

Здравствуйте, объясните каким способом идет расчет по АСКам в таблице сканер рынка и откуда берутся данные для их расчета?

Комменарии(3)


Страйкбол и страйкбольные тренировки в Москве - сайт strikeball.msk.ru

ruticker 04.11.2017 18:49:00

 Решил воспользоваться ресурсом, что бы дать информацию для тех, кто, возможно, интересуется страйкболом.

Сайт страйкбольной команды в Москве, обявлен рекрутинг для страйкбольных тренировок.

 

Страйкбол в москве (strikeball.msk.ru)

 

О страйкбольной команде "С.С.С.Р."

 

 

Комменарии(1)


Сохранение пометок на графиках (FootPrint)

ygeorgik 31.10.2017 11:48:00

Добрый день!

 

Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сохранять пометки (линии и текст) на графиках? В частности FootPrint интересует. Ведь есть личный кабинет, значит в теории можно сохранить для данного пользователя по данному тикеру линии на графике?

 

Спасибо!

Комменарии(1)


По нефти вижу движение вниз

ruticker 30.10.2017 22:47:00

 То что долго не можем пробить сопротивление 61 долл, но и падать не дают, говорит о том, что копим силы для импульса вниз

Комменарии(1)


Точки конроля объемов

BMW888 28.10.2017 22:13:00

Скажите в горизонтальных объемах возможно ли вывести функцию , чтобы показывал уровни POC VAL VAH

Комменарии(3)


Прямые ссылки с сохранением тикеров/настроек в Footprint

ygeorgik 27.10.2017 23:13:00

Добрый день! 

Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то получать прямые ссылки с сохранением тикеров/настроек в Footprint? Поясню. Открываем Футпринт. Забиваем тикер. Указываем период/шаг цены/промежуток. Получаем красивую полезную информацию. Закрываем вкладку браузера/случайно обновляем страницу - вуаля. Открывается дефолтное окно футпринта с 15 минутным за день периодом тикера SIZ7. Супер. Вся работа коту под хвост. И ладно если это только 1 график. А если их штук 5 настроил на 2х мониторах? 

По сути в сервисах подобного класса и предназначения должна быть возможность сохранения настроек рабочего стола или хотя бы быстрый доступ к настройкам через прямую веб ссылку, где в качестве параметров уже заданы пресловутые тикер/период/шаг цены/промежуток. А в идеале и сохранять пометки, ибо пока от них толку ноль, а только название "как у Volfix".

Комменарии(12)


Реально от чего зависит курс рубля.

ruticker 27.10.2017 18:10:00

  Сегодня видим очередное доказательство того, что курс рубля целиком на воле центробанка. Нефть сегодня пробила 60 (давно не видели этот уровень, по моему пару лет уже), а рубль - дорожает. Не дают укреплятся рублю. Ну и наоброт, частенько при падении нефти рубль укрепляется. Кто то с помощью "Парного трейдинга" зависимость пробовал изучать?

 

 https://ru-ticker.com/CandlestickChart/PairTrading

 

Комменарии(1)


Заявки из стакана в FXRB

ygeorgik 27.10.2017 12:25:00

Добрый день!

 

Подскажите, пожалуйста, пзчему в FootPrnit по тикеру FXRB я не вижу заявок из стакана справа? В фьючерсах или том же SBER заявки видны. Можно подключить их в FXRB? 

 

Спасибо!

Комменарии(1)


MICEX и Карта сезонной активности в Stockshart.ru

ygeorgik 26.10.2017 11:56:00

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, а как добавить MICEX в разделе Сезонная активность? Вижу только фьючерсы, RTS индекса тоже не найду. Доллара..Это ведь показываются закрытия по итогам месяцев в разные периоды лет? Непонятно еще почему SIZ7 показывает полную статистику по месяцам за 2016-2017г, хотя это контракт 2017 декабрь. Происходит склейка? Но MMZ7 только 2017 г показывает и то не полностью: нет января, февраля и мая.

 

В общем хотелось бы тут увидеть полную картинку по российскому рынку акций, то есть индексу ММВБ. Или ММВБ10. Как у SBER красивая полная картина с 2008 г по текущий. 

Комменарии(4)


Как отключить рекламу в скайпе

ruticker 25.10.2017 14:10:00

   Недавно в скайпе появилась навязчивая реклама. А удалить ее очень просто. Нужно в папке C:\Program Files (x86)\Skype\Browser переименовать находящийся exe файл, в любое другое имя. Он-то и отвечает за рекламу. 

Комменарии(1)


Сканер рынка

DenisI 23.10.2017 14:13:00

Добрый день, возможно ли в сканере рынка-поиск крупнейших сделок сделать по всему рынку (фондовому и срочному отдельно), а не по отдельному инструменту как сейчас?

Комменарии(1)


Почему на ММВБ не видна новая опция "открытый интерес"?

Kapitoshka 16.10.2017 2:41:00

Артем, приветствую.

На Америке открытый интерес(дельта) работает и я вижу разницу, а почему на ММВБ ставлю галочку и ничего не происходит?

 

Комменарии(3)


Часто задаваемые вопросы по оплате

ruticker 05.10.2017 21:59:00

Вопрос: я хочу оплатить картой, а меня почему-то перебрасывает на сервис яндекс денег, как это исправить?

 

Ответ: Мы не можем снимать деньги непосредственно с вашей карты, что бы получить эту возможность, организация должна пройти много дорогостоящих проверок и это доступно только для очень крупных фирм. Поэтому оплаты по карте тоже принимаютя через биллинг яндекса. Он берет за это комиссию 2%, но она уже включена в стоимость. Комиссия при оплате яндекс-деньгами - 0.5%, поэтому система для таких пользователей посчитает срок подписки чуть длиннее (где-то пол-дня бонусных за каждый месяц). Так что не удивляйтесь при переходу на страницу Яндекса и просто следуйте инструкциям.

 

Вопрос: Зачем вам мои паспортные данные и почта, почему так сложно?

 

Ответ: Мы на это не можем никак влиять, при переходе на биллинг Яндекса, все зависит только от Яндекса. Последнее время регулирующие органы ужесточают контроль, видимо из-за требований законодательства Яндекс и требует эти данные. Номера карт и ваши паспорта к нам не попадают. Активация подписки происходит автоматически после того, как деньги упали на наш счет.

 

Вопрос: Почему у вас тестовый доступ платный?

 

Ответ: Опыт показывает, что сервисы, которые дают бесплатный тестовый доступ на 1-2 недели все равно никогда не дают полного доступа, всегда существуют какие-то ограничения, направленные на то, что бы пользователь получил общее впечатление, а не пользовался полноценно. У нас такой доступ включен всегда и постоянно. Более того, 90% пользователей используют сервис именно в таком режиме. Суточная подписка создана для удобства - у сервиса есть множество пользователей, которым достаточно пользоваться 2-3 дня в месяц и они постоянно пользуются именно такой подпиской. Кроме того, по нынешним временам сумма 100 рублей скорее символическая, если жалко потратить и ее, то сервис видимо и не нужен.

 

Вопрос: Что будет, если я исправлю сумму подписки, например при выборе месячной вручную поменяю на сумму в 2 раза меньше?

 

Ответ: Активация подписки существует следующим образом: из комментария определяется имя пользователя, а подписка определяется по сумме. Так что если вы выберите месячную подписку и введете сумму годовой, оформится именно годовая, и наоборот. Например, если выбрать годовую подписку и вручную поменять сумму на 250 руб, то фактическая подписка будет 2.5 суток (ближайшая к сумме пописка - 100 руб за 1 сутки - 250/100 = 2.5)

 

Вопрос: Мне не подходят яндекс-деньги или оплата по карте. Можно заплатить через WebMoney или оплатить вам хостинг?

 

Ответ: Это возможно, пишите в поддержку, но тогда не будет автоматической активации. Некоторые пользователи платят, непосредственно кладя деньги на яндекс-кошелек сервиса, но им приходится ждать, когда администраторы прочтут письмо, что бы активировать подписку, это иногда может занять несколько часов. 

 

 

Прокомментировать первым


ИНДИКАТОР VWAP

MATRIX 02.10.2017 14:15:00

В июне было предложено пользователями ру-тикер добавить индикатор VWAP. Будет ли реализован данный индикатор?

Комменарии(9)


Список фьючерсов CME сократился?

MATRIX 02.10.2017 10:02:00

Список фьючерсов CME сократился? предполагаю что да, в связи с отсутсвием желающих платить за доступ...

Комменарии(3)


Уточнение по кластерному графику

ss.kulakov 28.09.2017 17:25:00

 Добрый день!

Подскажите пожалуйста, что указано в кластерном графике (плотность сделок) через слеш (/)? И почему эта цифра имеет отличный знак от дельты свечи? 

Это дельты количества контрактов на покупку/продажу или что-то другое?

Спасибо!

Комменарии(3)


проблемы с заходом через ru-ticker.com

ruticker 27.09.2017 10:17:00

ru-ticker.com работает через протокол https, сегодня истек сертификат. написал в службу поддержки до конца дня должно заработать.

решение проблемы: заходите через зеркала: http://stockchart.ru и http://tickr.ru - они работают по http. Ну или в браузере нажимайте дополнительно и дальше - перейти в любом случае

 

  P.S. Сертификат обновлен, проблема на 1 год решена

Комменарии(1)


Карта рынка

lexus 24.08.2017 23:43:00

Можно ли кроме оборотки и процента изменения добавить в ячейку с наименованием акции ее текущую стоимость

Комменарии(5)


Таблица лидеры объёмов, роста, падения...

Marginall 24.08.2017 22:10:00

Можно ли в таблице сделать разделитель в объёмах продаж, чтобы это выглядело не вот так (1000000), а вот так (1 000 000)?

Так значительно легче воспроизводится информация.

 

И ещё вопрос, можно ли в данной таблице прикрутить фильтр, чтобы при анализе торгов по итогам дня (или при другом периоде), устанавливать фильтр так, чтобы выводились бумаги с определённым объёмом например от 10 млн в день и выше и т.д.

Комменарии(22)


Мобильное приложение

Marginall 22.08.2017 12:07:00

Добрый день!

 

Можно узнать как работает функция алерты на телефон и работающая ли это функция?

Скачал и установил приложение на планшетку. Для теста ввёл необходимые параметры. До прохождения цены нужной цены тикер висел в списке алертов, после прохождения цены исчез из списка. При этом никаких уведомлений, звуковых сигналов и т.п. не было.

 

И ещё по мобильному приложению. При открытии карты рынка, когда нажимаешь на тике,. по которому хочешь посмотреть график, приложение закрывается.

 

Приложение для андроид устанавливал.

Комменарии(9)


Биткоин $4000

ruticker 14.08.2017 0:13:00

  Прикольно, биткоин 4000, по-моему около полугода назад давал прогноз, что по идее дойдет до цены около $10000 (при этом я бы в эту пирамиду никогда бы сам не влез)

Комменарии(3)


Почему не хостинг

ruticker 10.08.2017 20:11:00

Время от времени спрашивают, а почему не хостинг, а собственный сервер, дескать тогда простоев не было бы. И почему нет резервных серверов/каналов связи?

Ответ следующий:

 

  1. Хостинг за 500 рублей подойдет для домашней странички, сервис обслуживает 8-ядерный сервер с 16 гиг оперативки и 2x500GB Ssd жесткими дисками. Если арендовать сервер такой конфигурации выйдет 500 долл в месяц, не меньше. При цене подписке 80$ в год $6000 тратить только на хостинг - это черезмерно.
  2. Серер, физически находящийся рядом обслуживать намного проще
  3. На самом деле простои в рамках разумного. Я работал в компании с оборотом миллиард рублей в месяц с выделенным сервером, и там точно так же горело железо и были простои 1-2 суток. На хостинге так же сгорали диски и полностью пропадали проекты.. 
  4. По поводу резервных серверов - это бы имело смысл, если бы они физически находились в разных помещениях, но так как большая часть аварий - это выход из строя сетевого кабеля или питания это мало бы помогло - выключились бы оба. Второй инетрент канал есть, но хостить через него не получится, так как доменное имя привязано к IP, а обновление адресов проходит в течении суток, так что пока на него переключились бы, первый канал был бы уже восставновлен. 

Прокомментировать первым


Прогноз по нефти

ruticker 03.08.2017 12:45:00

  Думаю болталка продолжилась, просто уровнем чуть выше.. Шорт от текущих значений (52.5). Стоп 52.8, цель - 50.6

Комменарии(15)


Предложение по ОИ

Dividend 02.08.2017 17:25:00

Добрый день, уверен, что я не первый с этой просьбой, но явно пока такого не нашел. 

Собс-но предложение в скриншоте. Хотелось бы добавить дельту ОИ на футпринт в таблицу вверху. Реально?

С технической точки зрения не сложно это, думается.

 Честно говоря, не понял как выкладывать картинку. Ссыль добавил, выложилась пустота. 

Вот ссыль: http://www.picshare.ru/view/8212633/

Комменарии(7)


Данные за 31 июля восстановлены

ruticker 02.08.2017 12:24:00

  Данные за 31 июля восстановлены, частино. Удалось найти для самых ликвидных фьючерсов: Si,RI,SR,GZ

 

Комменарии(1)


Не понятно какие проблемы по сайту?

ruticker 01.08.2017 11:45:00

  Утром отлучился по делам, предварительно в 10:00 убедился что котировки поступают.

Было несколько сообщений, что проблемы с котировками. На мобильнике все работало. Вернулся к компьютеру - тоже не вижу проблем, котировки, футпринт работаю. В чем проблема - не ясно?

Комменарии(14)


Текущая ситуация

ruticker 28.07.2017 11:06:00

Рынки с утра попадали, готвясь к развороту нефти. Т.к. думаю что около 50 болтаться будем еще долго, от текущих значений (51.5) вполне имеет смысл шортануть краткосрочно до 49 со стопом 52.1. 

Комменарии(10)


Борьба со спамом

ruticker 28.07.2017 9:17:00

  Даже не знаю как спамеры работают.. Блог только недавно открылся и на нестандартном движке, но уже стали срать в коменты.

В целях борьбы со спамом коментарии для беплатных пользователей отключены, пока временно. Позже постараемся придумать другую защиту. 

Если у вас отключились комментарии и вы платный пользователь или просто хотите писать в блоги - пишите в техподдержку. 

Прокомментировать первым


Отчеты российских компаний за 2 квартал

ruticker 26.07.2017 0:09:00

Отчеты 2 квартал 2017 в порядке их выхода
    ЧП,млрд % изм, к/к % изм, г/г
ММК рсбу 17,9 24% -1%
Распадская рсбу 2,133 -62% -62%
Саратовский НПЗ рсбу 1,43 30% 207%
ЧМК рсбу -1,63 P2M P2M
КАМАЗ рсбу 0,385 1032% -83%
Транснефть рсбу 18,3 85% 237%
Северсталь мсфо 7,92 -63% -80%
Алроса рсбу 22,6 7% -43%
Магнит мсфо 13,5 79% -25%
Трансконтейнер рсбу 1,51 22% 89%
Якутскэнерго рсбу -0,329 P2M -25%
МРСК Волги рсбу 0,52 -51% M2P
КуйбышевАзот рсбу 0,8 -58% -19%
Газпромнефть рсбу 136,4 904% 126%
Русснефть рсбу 0,834 -68% -80%

 

В табличке указана чистая прибыль за 2 квартал (а не 1 полугодие, как любят указывать сами компании).
Кроме того, в ней же указано изменение прибыли к 1 кварталу и ко 2 кварталу прошлого года.

Итак, какие пока тенденции из этих отчетов?

  • явного общего тренда нет
  • в целом, кажется, что 2 квартал получше, чем 1, но пока не ясно
  • но более уверенно можно говорить о том, что 2 квартал 2017 будет слабее, чем год назад
  • судя по всему металлурги ухудшили результат как в к/к, так и г/г
  • у энергетиков по понятным причинам 2кв слабее чем 1кв.

Комменарии(1)


Предложение по работе сайта(Добавить индикатор Индикатор VWAP)

ruticker 24.07.2017 8:33:00

Добавить индикатор VWAP Скорей это предложение не по сайту а уже исключительно для графиков,  вообщем если вы знаете что это за индикатор то вы меня поймете..  Индикатор обычно для тех кто применяет объемный анализ рынка

От пользователя: Sergynya

Комменарии(18)


Вопросы по сервису

ruticker 23.07.2017 21:35:00

Привет, увидел у тебя на сайте возможность отслеживать расхождения "ног" в парном трейдинге, при анализе корреляции/раскорреляции портфелей/инструментов
 
Нравится сервис, я делал раньше это в экселе, сейчас хочу тогда оптимизировать свое время и пользоваться твоим сервисом.
Есть пару вопросов:

1) Обновляется ли сравнивание портфелей в реальном времени ?
2) Есть ли более стабильная версия, url ссылка и тд, чтобы я поставил себе ее на свой сервер ?
3) При обновлении браузера (autorefresh) слетают ссылки на заданные параметры по портфелю 1 и портфелю 2 (присваиваются по умолчанию, заданные тобой) , есть ли возможность получить url страничку в виде статичного адреса по конкретным инструментам?
4) Есть ли мануал, формулы, и тд, чтобы я изучил, правильно ли все считается.
5) Можно ли сделать сигнал по параметру: например возврат спреда к 0 и тд.
6) Нет ли ошибок и подводных камней в сравнивании портфелей через твой сайт ? Данные соответствуют котировки в реальном времени? Есть ли отклонение ?
7) Сервис сравнения портфелей стабилен, не будет закрытия ресурса в среднесрочной перспективе? (год-три)
8) Если есть риск по закрытию ресурса, сможешь ли сделать тоже самое на моем сервере лично для меня? (какая сумма приблизительно потребуется, и что из ресурсов)
 
В целом все.
Спасибо

Комменарии(35)


Концепция дизайна сайта

ruticker 20.07.2017 23:28:00

  В трейдинге многие пытаются эксплуатировать дизайн Блумберга, но лично я считаю его ужасным. До того, как я познакомился с трейдиногом у меня были ассоциации такого стиля с терминалами 80х и Warez. Современным эталоном стиля я считаю дизайн от Microsoft и Google. Именно Google брал за эа эталон. В основе - лаконичнось, минимализм и главный упор прежде всего на эргономику. Так же не люблю, когда в трейдерских сайтах используют мотивы денег, азарата, скачущих графиков, рвущих волосы на голове трейдеров, костюмов и яхт. Считаю, стресса у трейдеров и так хватает, а потому выбрал основным цветом оптимистичный оранжевый, но совсем чуть-чуть, что бы не резал глаз.

  Так же вы заметили, что сменил шрифт лого, старый был слишком скучным, угловатым и незапоминающимся. Новый стиль - слегка игривый и оптимистичный, более запоминающийся и расслабляющий. 

Прокомментировать первым


ВТБ

ruticker 20.07.2017 12:28:00

С утра скупка бодрячком против остального рынка. Вполне возможно и отстрелит скоро

Комменарии(1)


НЕФТЬ

MATRIX 20.07.2017 10:30:00

По моему, очень хорошая попытка зашортить нефть с текущих отметок 49.60, со стопом 50пп. тейк профит 100-150пп

Сегодня будет жаркий денек.

Комменарии(6)


Как все начиналось..

ruticker 20.07.2017 0:10:00

Попался под руку скриншот первой версии сервиса.. Тогда еще назвался MXTicker.com

2010 год. Тогда еще не слышно было ничего о футпринте, даже лидеров рынка посмотреть негде было. Все писалось исключительно для себя. Основные инструменты - всплески объемов, лидеры рынка, гистограмма гор. объемов и лидеры рынка по объему с показателями ASK/BID. Тогда еще было приложение с инсталлятором, но когда столкнулся с тем, что все боятся ставить неизвестное приложение, переписал все под Веб.

Комменарии(6)


К вопросу о том, как работает дельта.

ruticker 19.07.2017 11:50:00

Время от времени слышу разговоры о том, что дескать дельта не работает, и если кто купил, то всегда кто-то и продал, и дескать неизвестно по рынку покупают драйверы рынка или лимитки выставляют. В понедельник случайно открыл сбер, и увидел классический паттерн работы дельты и пользы в направлении объемов. На флете кто-то крупный собирает аски, когда они заканчиваются, начинается стремительный рост. Чаще всего такое идет под закрытие рынка.. 

Комменарии(5)


Какие новости по Газпрому кто знает?

ruticker 19.07.2017 10:23:00

  С открытия гэп вниз на -5%?

Комменарии(5)


Предложения по улучшению сайта

Marginall 13.07.2017 22:33:00

Предлагаю в этой теме выкладывать предложения по улучшению сайта.

 

  1. На графике футпринт приходится каждый раз руками набирать название необходимого тикера. Былобы удобно создавать свой watchlist из инструментов, которые интересны пользователю, по аналогии с сайтом tradingview. 
  2. Таблица сезонной активности, нет ли возможности сделать итоговые показатели за год?
  3. По карте рынка- когда кликаешь по сектору, в новом окне открываются графики инструментов из которых он состоит. Максимальный интервал который можно выбрать 1 день. Можно добавить 4 часа, неделю и месяц? Можно ли вместе с графиками инструментов на этом же листе подгружать график самого индекса (ммвб финансы, энергетика и т.п.)?

В дальнейшем, буду дополнять этот пост.

 

 

Комменарии(32)


Корреляция курса доллара и фондового рынка

ruticker 13.07.2017 13:26:00

  Такое впечатление, что цена акций сейчас номинирована в долларах, т.к. прослеживается явная обратная зависимость с курсом доллара - при укреплении рубля фондовый рынок падает и наоборот..

Комменарии(2)


Первое действие при проблемах на сайте (обновляйте скрипты)

ruticker 09.07.2017 20:13:00

  Сайт постоянно обновляется, но браузеры кешируют старые скрипты. Если сайт ведет себя странно, нажимайте ctrl+f5 в Google Chrome на проблемной странице, что бы обновить скрипты.

Комменарии(2)


По поводу обратной связи

ruticker 07.07.2017 13:46:00

  Не сомневайтесь, все сообщения доходят и я их читаю. Ответа не было по причине отсутвия емейла в тексте сообщения. Сейчас добавил его текст в письма (он берется из регистрационных данных) и теперь могу оперативно отвечать

Прокомментировать первым


Дивидендная доходность Сургута-преф при различных соотношениях курса доллара и нефти

ruticker 28.06.2017 23:59:00

Аналитики ВТБ подсчитали, за что им большое спасибо.
Правильность расчетов не проверял.
Расчет на 2 полугодие 2017:
Дивидендная доходность Сургута-преф при различных соотношениях курса доллара и нефти
Ну то бишь при текущей нефти и курсе 58,5 ДД будет где-то в районе 5,3%.
Интересно, что при текущем курсе и нефти на $15 выше ДД поднимется не сильно — всего до 7,2%.
Ну посмотрим.

Из их же расчетов следует, что по префам Татнефти складывается более прагматичная картинка:
Дивидендная доходность Сургута-преф при различных соотношениях курса доллара и нефти
А вот прогноз Дивдоходности и потенциальный разброс изменений. Прикол в том, что при любых курсах бакса и ценах нефти по их расчетам ДД Газпрома не изменится и составит 7%.
Дивидендная доходность Сургута-преф при различных соотношениях курса доллара и нефти

Прокомментировать первым


акции Машиностроительного завода

ruticker 27.06.2017 23:41:00

Репост отсюда https://vk.com/wall-131530291_4672
 
 
Считаю, что у каждого инвестора должна быть в портфеле любимая акция. Доля в компании, чей бизнес ему близок, понятен и просто нравится. Компания, которая стабильно зарабатывает и чтобы можно было стать акционером за адекватные деньги, чтобы был запас прочности и потенциал. Эдакий Тинькофф-банк, только за разумные деньги и в какой-нибудь другой сфере.

Для меня такая компания - Машиностроительный завод (г. Электросталь). Ребята выпускают топливо для ядерных реакторов, часть продают в России, значительную долю занимает экспорт. Это внебиржевая акция, её купить можно с помощью переговорных сделок в районе 4000 рублей за бумагу (всего у компании 1.6 млн бумаг, капитализация всего лишь 6.5 млрд рублей). Лет 5 назад компания торговалась на ММВБ, но поскольку предприятие стратегическое, бумаги сняли с торгов и даже одно время запретили совершать операции с акциями этой компании. Итак, при такой капитализации компания зарабатывает 5-6 млрд рублей чистой прибыли в год и одалживает их атомной надстройке под названием ТВЭЛ.

Расписываю столь подробно, поскольку знаю, что многие мои читатели ничего не слышали про внебиржевой рынок акций. И даже там Машзавод (Электросталь) одна из самых недооцененных акций. У компании на балансе около 16 млрд денежных средств (больше 10 тыс рублей на акцию, которая стоит 4 тыс) и компания продолжает активно зарабатывать. Но не платит дивиденды, поэтому отчаявшиеся работники год от года сдают акции перекупщикам, а те, в свою очередь, пытаются пристроить их нам с вами, инвесторам, с некоторой наценкой.

Почему же Тинькофф, который не платит дивиденды, стоит несколько капиталов, а МСЗ, тоже высокотехнологичная компания, торгуется в 10 раз дешевле вновь размещаемых акций (каждый год государство и ТВЭЛ выкупают крошечные допэмиссии на сотню-другую миллионов рублей по цене в районе 35000 руб за акцию МСЗ)? Инвесторы верят, что Тинькофф начнет платить дивы, когда бизнес достигнет пика, а МСЗ уже сейчас на пике, и дивидендами там не пахнет.

Два года назад в кулуарах собрания МСЗ говорили, что дивиденды возможны после 2020 года, когда закончится гособоронзаказ. До этого момента платить дивиденды "было бы некрасиво" (это цитата из разговора с топом). Видимо, речь идет о том, что МСЗ дорого размещает допки в обмен на вносимое в компанию имущество, необходимое для реализации гособоронзаказа, а в случае выплаты дивидендов деньги достались бы в том числе иностранным инвестфондам (ТВЭЛу, Росатому и России принадлежит сейчас около 82 % компании).

И вот сегодня в ответ на вопрос сотрудницы "раз не платите дивиденды, выкупите у нас акции" директор Машзавода Седельников ответил, что компания обратилась в Росатом, и по тону его ответа я понял, что в этот раз должно получиться. ТВЭЛ, подконтрольный Росатому, соберёт 100 % акций и тогда уже логично будет начать выплачивать дивиденды. Остаётся вопрос, по какой цене будут выкупать? Поскольку бумаги не торгуются на бирже, по средней за 6 месяцев (0 рублей) вряд ли кто сдаст. 

После собрания я познакомился с представителем Мириад Рус (ребята скупают дешевые истории и ждут, когда они переоценятся, а в перерывах мучают руководство компании и других акционеров судебными тяжбами, жалобами и проч., в частности, у них много разных облгазов в портфеле). Я не постеснялся поинтересоваться, как оценивают вероятность выкупа акций МСЗ в Мириаде и какую цену выкупать они видят. Говорят, ждут выкупа в течение года-двух и цену в районе 10.000 рублей. Я говорю, как же так, неужели по 10 тыс сдадите, ведь справедливая цена как минимум 25-30? Говорит, будем думать, смотреть.

Я думаю, что если ТВЭЛ будет выкупать оставшиеся акции Машзавода, то цена выкупа должна быть такой, чтобы Мириад и другие фонды согласились продать свои пакеты. Иначе выкуп теряет смысл. У сотрудников акций совсем мало. Большинство уже все продали перекупщикам, а у остальных осталось по 10-40 акций.

 
Возвращаясь к собранию, всё прошло довольно быстро. Надеюсь, я не успел получить ударную дозу радиации. Тем не менее, у некоторых акционеров из-под костюмов виднелись то ли накидки от дождя то ли костюмы радиационной защиты, а глаза представителя регистратора как-то странно блестели.

Словом, слишком часто подобные собрания посещать вряд ли стоит. Тем более радиационный фон на предприятии за последний год вырос с 7 микрозивертов до 9. Местные ребята, видимо, настолько суровы, что уже не обращают на это внимание, но тем не менее, мужчин-акционеров в зале практически не было. То ли трудились в рабочий день, а то ли уже нет.

Если кому-то интересны показатели компании, то сейчас бизнес на пике и дальше ожидается стабилизация и даже небольшой спад. На рынок Египта выйти пока не получается (они просто не понимают, что такое АЭС и как она работает), в Китае своих производителей топлива хватает, они в этом преуспели.

Я поинтересовался у представителя ТВЭЛа, зачем вообще нужен ТВЭЛ, дублирующий функции Росатома и не пора ли его расформировать? Но в этом году представитель ТВЭЛа сидел в сторонке, на сцене его не было, и на мой вопрос ответил директор МСЗ Седельников, причем зачитывая вопрос заменил моё слово "расформировать ТВЭЛ" на "реформировать ТВЭЛ". И ответил, мол, это вопрос не к нам, а к руководству страны.

Вы просто представьте, в этой структуре, бывшем советском главке, которая ничего не производит и просто поглядывает, чтобы Новосибирскому заводу Химических Концентратов, Машзаводу Электросталь и другим профильным предприятиям хорошо жилось, чтобы они не конкурировали между собой и выкачивает из них прибыль займами, чтобы не потратили лишнего. И в этой прокладке-ТВЭЛе работает 500 человек! Пятьсот! Моё скромное мнение (и не только моё, я разговаривал со многими сотрудниками МСЗ и в 15-м году и сейчас), что пора бы уже всё это хозяйство передать напрямую Росатому. Но видимо, Правительству Медведева сейчас не до этого, руки не доходят. А может, ребята в ТВЭЛе не хотят работу терять. Вот такая история.
 

Комменарии(2)


Резать или не резать данные на пост и премаркете Nasdaq

ruticker 27.06.2017 0:22:00

  Вопрос стоит ли резать данные на премаркете и постмаркете Насдака, там начинают идти дикие объемы, и кластера в масштабе становятся нечитаемыми, хотя с другой стороны эти данные могут быть и важны для торгов?

Комменарии(6)


Расписание работы мировых бирж

ruticker 26.06.2017 17:14:00

Наименование

Сокращенное наименование

Время работы (МСК)

Нью-Йоркская фондовая биржа

NYSE

17:30 – 00:00

Электронная система торговли ценными бумагами

NASDAQ

17:30 – 00:00

Лондонская фондовая биржа

LSE

11:00 – 19:30

Нью-Йоркская товарная биржа

NYMEX

16:20 – 22:30

Нью-Йоркская биржа металлов

COMEX

15:50 – 21:30

Чикагская товарная биржа

CME

18:00 – 02:00

Американская фондовая биржа

AMEX

17:30 – 00:00

Межконтинентальная биржа

ICE

16:00 – 23:00

Консорциум европейских бирж

EURONEXT

11:00 – 19:30

Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов

LIFFE

04:00 – 00:00

Европейская биржа деривативов

EUREX

10:00 – 00:00

Франкфуртская фондовая биржа

FWR

11:00 – 22:00

Токийская фондовая биржа

TSE

3:00 – 9:00

Токийская зерновая биржа

TGE

3:00 – 10:45

Гонконгская фондовая биржа

HKSE

5:00 – 11:00

Миланская фондовая биржа

MIB

11:00 – 19:30

Швейцарская фондовая биржа

SWX

11:00 – 19:30

Мадридская фондовая биржа

MSE

11:00 – 19:30

Московская биржа

MOEX

10:00 – 18:50

Комменарии(2026)


Паттерны кластерного графика (футпринт)

ruticker 23.06.2017 19:57:00

График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.

Доступ к футпринту я получаю с помощью сервиса StockChart.ru.

Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи  по цене и объему.

Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.

Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.

График Футпринт

Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.

График Футпринт

Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.

График Футпринт

Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.

Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.

 

Простые паттерны по футпринту

 

Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.

Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.

График Футпринт

Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.

Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.

График Футпринт

Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».

 

График дельты

 

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта - это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

График Футпринт

 

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

 

График Футпринт

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.

Комменарии(18)


Европлан интересная активность

ruticker 22.06.2017 22:03:00

 

Обратите внимание на эту бумагу, необычная активность, попала в топ-10, на тиковом графике видно несколько договорных сделок по 775 объмом в  больше чем 1 млрд рублей, часто после такой активности в скором времени идет рост в цене

https://ru-ticker.com/CandlestickChart?ticker=EPLN&rperiod=day&period=0&visualVolume=true&type=Candles

Комменарии(2)


Разум над рынками (книга как использовать Футпринт)

ruticker 22.06.2017 19:24:00

Несколько лет назад мы сотрудничали с автором перевода и распространяли книгу через наш сайт, но сейчас он куда-то пропал, а книга свободно распространяется в интернете, так что размещу ее здесь

JD Mind Over Markets by Alexey Chekhvalov on Scribd

Комменарии(2)


Футпринт

ruticker 20.06.2017 20:13:00

 

Футпринт — это отображение на графике совершенных сделок по продаже или покупке (в какое точно время исполняются по бид и аск).

Аск – это назначенная продавцом цена, по которой он может продать актив. Бид – это ценовой уровень, на котором в сделку готов вступить покупатель предложенного инструмента.

Рассмотрим, как отображаются выполненные сделки на графике футпринт.

Рис. 1. Стакан заявок и лента ордеров

 

Эта информация как бы пишется самими рынком – ведь покупки и продажи как раз и двигают котировки. Можно сказать другими словами – колебания котировок происходят в результате преобладания продавцов над покупателями (вниз) или покупателей над продавцами (вверх).

Та прописная истина, что на каждого продавца на рынке есть свой покупатель, известна каждому участнику торгов. Любой аукцион начинается с того, что покупатель принимает условия, предложенные (оффер) продавцом или наоборот.  И принятие каких бы то ни было условий происходит под давлением быков или медведей.

На графике наличие давления с  обеих сторон можно отобразить в виде объёма, проторгованного по аску или по биду.

Рис.2  Распределение объёма по бидам и аскам на сервисе StockChart.ru

 

Возникают уже знакомые нам сопротивления и поддержки. Верхние уровни, где предложение превышает спрос и новые  заявки на покупку могут быть удовлетворены с помощью выставленных чуть выше лимитных ордеров, резко снижают активность тех участников, которые как раз и поднимали котировки вверх.

Ход  вверх будет остановлен, лишь только спрос на актив будет погашен предложениями. Торг готов вступить в фазу флета – боковых колебаний без явных трендовых движений, если попытки выкупить предложенные вверху активы новые участники не в состоянии.

Лента покажет в этом случае, что инициатива становится уделом продавцов, так как объёмы сделок по аску меньше чем исполненные заявки по биду. В этом случае пробоя уровня сопротивления не произойдёт. Наступят торговые операции в пределах определённой зоны – канала.

Итак, выставленные на каком-то уровне лимитные ордера способны остановить движение. А причиной движений являются именно рыночные ордера, которые и находят отображение в ленте.

Рассмотрим график футпринта, визуализируя ленту принтов.

 

Рис. 3 График футпринта 

 

График футпринта (Рис.3) дает отображение тех сделок, которые проводились на всех уровнях цены по бидам и аскам. Вдобавок ещё показан горизонтальный срез наторгованного объёма, что даёт возможность наблюдать распределение и накопление активов в реальном времени.

Футпринт графически показывает ту объёмную информацию, которая характеризует буквально каждый уровень. С его помощью можно отследить, точные места накоплений активов и их распределений. Лишь график футпринта способен так точно показывать активность продавцов и покупателей в каждые момент времени.

Инициирующие сделки гонят цену туда, где сможет произойти сделка, устраивающая как продавцов, так и покупателей. Если предложение превышает спрос, то движение цены может происходить лишь вниз, где встретит реагирующих покупателей.

Рис. 4 Зависимость движения котировок от объёмов сделок

 

Там, где на уровне встречи быков с медведями возникает большой объём, там происходят двухсторонние большие сделки, так найдена та справедливая цена, к  которой и стремился рынок в своём движении.

Лишь новый дисбаланс спроса и предложения заставит график начать новых ход.

Котировки активов движутся направленно за счёт рыночных ордеров. А вот заявки лимитные способны остановить это движение. В момент срабатывания их следует уделять внимание наибольшему объёму в баре. Остановки и развороты происходят там, где на важном уровне образуются большие объёмы.

Прокомментировать первым


Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Марковица

ruticker 20.06.2017 15:35:00

В 1952 г. американский экономист Г. Марковиц опубликовал ста тью “ Portfolio Selection ”, которая легла в основу теории инвестиционного портфеля1 . Г. Марковиц исходил из предположения о том, что инвестирование рассматривается как однопериодовый процесс, т.е. полученный в результате инвестирования доход не реинвестируется. Другим важным исходным положением в теории Г. Марковица является идея об эффективности рынка ценных бумаг. Под эффективным рынком понимается такой рынок, на котором вся имеющаяся информация трансформируется в изменение котировок ценных бумаг; это рынок, который практически мгновенно реагирует на появление новой информации.

В своих теоретических исследованиях Марковиц полагал, что значения доходности ценных бумаг являются случайными величинами, распределенными по нормальному (Гауссовскому) закону. В этой связи Марковиц считал, что инвестор формируя свой портфель, оценивает лишь два показателя E ( r ) – ожидаемую доходность и σ стандартное отклонение как меру риска (только эти два показателя определяют плотность вероятности случайных чисел при нормальном распределении). Следовательно, инвестор должен оценить доходность и стандартное отклонение каждого портфеля и выбрать наилучший портфель, который больше всего удовлетворяет его желания – обеспечивает максимальную доходностьr при допустимом значении риска σ . Какой при этом конкретный портфель предпочтет инвестор, зависит от его оценки соотношения “доходность риск”.

Эффективные портфели. Цель любого инвестора – составить та кой портфель ценных бумаг, который бы давал максимально возможную отдачу с минимально допустимым риском. Раскроем прежде всего взаимосвязь эффекта корреляции и риска инвестиционного портфеля.

С равнение значений стандартных отклонений различных портфелей позволяет сделать два важных вывода: во-первых, при одних и тех же значениях ρ 1,2 разным портфелям соответствуют разные величины σ , то есть при изменении соотношения ценных бумаг в портфеле меняется и риск портфеля. Во-вторых, что более важно, для любого портфеля с понижением коэффициента корреляции уменьшается и риск портфеля (если, конечно портфель не состоит из одной ценной бумаги).

Если брать различные количества ценных бумаг (3, 4, 5, …, n ), имеющих любые по-парные коэффициенты доходностей в пределах от (1) до (+ 1), и создавать из них портфели, варьируя “вес” каждой ценной бумаги, то какому-то конкретному портфелю А будет соответствовать вполне определенное соотношение ожидаемой доходности E ( rA ) и риска (стандартное отклонение σ А ). Перенеся эти соотношения на координатную плоскость с осями E ( r ) и σ , получим точку А с координатами [ E ( rA ); σ A ] на рисунке 7.1:

п»ї

Для другого набора этих же ценных бумаг с определенным “весом” каждой бумаги получим другое соотношение ожидаемой доходности и риска (например, точка N на рис. 7.1). Можно показать, что из любого ограниченного набора ценных бумаг, выбранных инвестором, путем варьирования их “веса” можно получить бесконечное количество портфелей2 . Если для каждого из портфелей определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение, отложить их на графике (рис. 7.1), то получим совокупность точек – зону, определяющую все возможные портфели для выбранного количества ценных бумаг.

Ключ к решению проблемы выбора оптимального портфеля лежит в теореме о существовании эффективного набора портфелей, так называемой границы эффективности. Суть теоремы сводится к выводу о том, что любой инвестор должен выбрать из всего бесконечного набора портфелей такой портфель, который:

1.     Обеспечивает максимальную ожидаемую доходность при каждом уровне риска.

2.     Обеспечивает минимальный риск для каждой величины ожидаемой доходности.

Иначе говоря, если инвестор выбрал n ценных бумаг со своими характеристиками [ E ( ri ); σ i ; σ ij ; ρ ij , где i , j = 1,2,…, n ], то найдется только одна комбинация ценных бумаг в портфеле, минимизирующая риск портфеля при каждом заданном значении ожидаемой доходности портфеля. Если обратиться к рисунку 7.1, то вывод теоремы сводится к тому, что какую бы величину ожидаемой доходности не определил инвестор (например, E ( rm ) на рис. 7.1), всегда путем перебора весов ценных бу маг портфеля можно найти такой портфель, при котором уровень риска достигает минимального значения (на рис. – точка М).

Набор портфелей, которые минимизируют уровень риска при каждой величине ожидаемой доходности, образует так называемую границу эффективности – на рис. 7.1 это линия R . Как видно из данного рисунка, при перемещении по границе вверх вправо величины E ( r ) и σ увеличиваются, а при движении вниз влево – уменьшаются.

Итак, эффективный портфель – это портфель, который обеспечивает минимальный риск при заданной величине E ( r ) и максимальную отдачу при заданном уровне риска.

Как отмечалось, на риск портфеля основное влияние оказывает степень корреляции доходностей входящих в портфель ценных бумаг – чем ниже уровень корреляции, то есть чем ближе коэффициент корреляции приближается к ( 1), тем ниже риск портфеля. Тогда можно пред положить, что путем диверсификации – изменения количества входящих в портфель ценных бумаг и их весов – инвестор способен снизить уровень риска портфеля, не изменяя при этом его ожидаемой доходности.

п»ї

Та часть риска портфеля, которая может быть устранена путем ди версификации, называется диверсифицируемым, или несистематическим риском. Доля же риска, которая не устранятся диверсификацией, носит название недиверсифицируемого, или систематического риска.

Общая постановка задачи нахождения границы эффективных портфелей. Если портфель состоит из более чем из 2 ценных бумаг, то для любого заданного уровня доходности существует бесконечное число портфелей, или, иными словами, можно сформулировать бесконечное количество портфелей, имеющих одну и ту же доходность.

Тогда задача инвестора сводится к следующему: из всего бесконечного набора портфелей с ожидаемой нормой отдачи E ( rn ) необходимо найти такой, который обеспечивал бы минимальный уровень риска. Иными словами, можно задачу инвестора свести к следующему:

необходимо найти минимальное значение дисперсий портфеля

 

Существуют три способа решения подобного рода задач – графический, математический и с использованием компьютерных программ.

Графический способ был предложен Г. Марковицем. Необходимо учитывать, что при n > 3 этот способ мало применим, поскольку не позволяет графически представить границу эффективных портфелей. Математический способ позволяет оптимизировать портфель, содержащий много больше ценных бумаг, и широко используется на практике. Наконец, с помощью специальных программ можно решать подобные задачи с дополнительными начальными условиями.

Итак, для решения задачи нахождения оптимального портфеля, содержащего n ценных бумаг, необходимо первоначально вычислить:

а) n значений ожидаемой доходности E ( ri ) , где i = 1, 2,…, n каждой ценной бумаги в портфеле;

б) n значений дисперсий σ 2 i каждой ценной бумаги;

в) n ( n 1)/2 значений ковариации σ i , j , где i , j = 1, 2,…, n .Способы их вычисления приведены ранее. Если подставить значения E ( ri ), σ i и σ i , j в уравнения (7.1) (7.3), то выясняется, что в этих уравнениях неизвестными оказываются только величины Wi – “веса” каждой ценной бумаги в портфеле. Следовательно, задача формирования оптимального портфеля изn акций, по сути дела, сводится к следующему: для выбранной величины доходности Е инвестор должен найти та кие значения Wi , при которых риск инвестиционного портфеля становится минимальным. Иначе говоря, для выбранного значения Е инвестор должен определить, какие суммы инвестиционных затрат необходимо направить на приобретение той или иной ценной бумаги, чтобы риск инвестиционного портфеля оказался минимальным.

Нахождение оптимального портфеля. В теории Марковица инвесторы стремятся сформировать портфель ценных бумаг, чтобы максимизировать получаемую полезность. Иными словами, каждый инвестор желает таким образом сформировать портфель, чтобы сочетание ожидаемой доходности E ( r ) и уровня риска σ портфеля приносило бы ему максимальное удовлетворение потребностей и минимизировало риск при желаемой доходности. Разные инвесторы имеют отличные друг от друга мнения об оптимальности сочетания E ( r ) и σ , поскольку отношение одного инвестора к риску не похоже на желание рисковать другого инвестора. Поэтому, говоря об оптимальном портфеле, надо иметь в виду, что эта категория сугубо индивидуальна, и оптимальные в иду, что эта категория сугубо индивидуальна, и оптимальные портфели разных инвесторов теоретически отличаются друг от друга. Тем не менее каждый оптимальный портфель непременно является эффективным , то есть инвесторы выбирают удовлетворяющий их (оптимальный) портфель из эффективных портфелей.

Прокомментировать первым


Отключать или контролировать эмоции

ruticker 16.06.2017 22:46:00

Я хочу продемонстрировать, что отключать эмоции и контролировать их - кардинально разные понятия

 

Для того, что бы продемонстрировать разницу между отключением и контролем эмоций, можно провести аналогию между новобранцем и матерым воином. И тот и другой - не боится. Но первый не боится просто потому, что просто не знает об опасности, второй же об опасности хорошо осведомлен, но знает как действует. Вроде бы результат формально тот же, но между ними - пропасть в опыте и проделаной работе. 

Примерно эту ошибку совершают трейдеры. Не обращать внимание на свои эмоции - не значит уметь их контролировать. Обычно такая "стратегия" приводит только к тильту и нервному срыву - после того, как не обращаешь на эмоции, негатив накапливается и нервная система просто перестает его сдерживать. Кроме того такое сдерживание скорее походит на самоотрицание и не прибавляет полезного опыта. Контроль эмоций идет не через их отрицание, а их понимание и изучение. 

Трейдинг для многих - это как бег через минное поле. Одно дело перебороть страх и галопом перебежать через него, и другое - развить в себе восприятие и опыт, для того, что бы загодя видеть мины и обходить их. 

Комменарии(1)


Добро пожаловать в пользовательские блоги! Новая замена форуму

ruticker 16.06.2017 19:16:00

 Было решено отказаться от внешнего форума в пользу того, что бы писать сообщения непосредственно на сайте. Пока формат довольно простой, но весь необходимый функционал есть. Можно создавать темы и комментировать их зарегистрированным пользователям. 

 Плюсы блогов по сравнению с форумом - не нужно перелогиниваться, все интегрировано, ваши сообщения видят непосредственно пользователи сайта, а это на данный момент 500+ человек, на форум же заходило не больше 10% аудитории сайте.

Так же для сайта будет большой плюс в том, что он будет лучше индексироваться и находится поисковиками.

По прежнему блог как и форум не предназначен для технической поддержки, он просматривается нерегулярно, при возникновении проблем пишите на ruticker@gmail.com. Хотя, возможно, в скором времени для поддержки будет создана специальная форма на сайте. 

Блог прежде всего предназначен для того, что бы делиться мыслями о рынке, рыночной ситуации и вносить предложения о работе сервиса. Мы не против так же, если вы захотите оставлять ссылки на свои ресурсы или делится новостями, но только не в ситуации откровенного спама, где нет ничего кроме рекламы и ссылок. 

Комменарии(8)


Обсуждение функционала сайта с пользователем Coldpll

ruticker 04.03.2017 15:15:00

Добрый день, во первых спасибо вам за ваши труды), ну и есть пожелания, не знаю знакомы ли вы с платформой ATAS, у них есть очень крутые "индикаторы" = настройки по представлению  объёмов,  хотелось бы у вас на сервисе увидеть что то похожее в дальнейшем, конкретно нужно что то подобное в упрощенном виде конечно, например биг трейдс - круг - кластер сёч прямоугольник, но главное суть)  http://orderflowtrading.ru/portfolio-item/cluster-search/    и  

https://support.orderflowtrading.ru/knowledge-bases/2/articles/335-big-trades       

ну и еще у них хорошо сделана логика вот тут https://support.orderflowtrading.ru/knowledge-bases/2/articles/440-market-profiles - у вас есть подобное в формате представления Volfix

  Спасибо

От пользователя: Coldpll

Комменарии(21)


Copyright © StockChart.ru developers team, 2011 - 2017. Сервис предоставляет широкий набор инструментов для анализа отечественного и зарубежных биржевых рынков. Вы должны иметь биржевой аккаунт для работы с сайтом. По вопросам работы сайта пишите support@ru-ticker.com